۵ شاخص نوسان مهم که معامله‌گران باید بدانند

هنگام معامله در بازار سهام، نباید فقط به این نکته توجه کنیم که آیا بازار در حال روند یا تثبیت است، بلکه باید با نوسان نیز سر و کار داشته باشیم. بنابراین، مهم است که معامله‌گران اندیکاتورهای نوسان گیری را درک کنند که می‌توانند به آنها کمک کنند تا به طور موثرتری معامله کنند. اندیکاتور نوسان گیری

دوره‌های نوسانی در بازارهای سهام می‌توانند نوسانات بزرگی در بازارها ایجاد کنند که ممکن است معامله برای معامله‌گران را دشوار کند. نوسانات شدید می‌تواند در بازار زمانی دیده شود که اخبار بسیار مهمی منتشر شود. نوسان بالا زمانی دیده می‌شود که بازار در حال روند است و نوسان پایین در فاز تثبیت بازار رخ می‌دهد.

در این بلاگ، ما در مورد ۵ اندیکاتور نوسان گیری برتر بحث خواهیم کرد که به معامله‌گران در تحلیل نوسان در بازار کمک می‌کند:

شاخص‌های نوسان چیستند؟

اندیکاتورهای نوسان گیری به اندازه‌گیری دوره‌های نوسان بالا و پایین در سهام‌های خاص یا بازار به طور کلی کمک می‌کنند. نوسانات بزرگ ایجاد شده توسط نوسان می‌توانند فرصت‌های خوبی برای معامله به معامله‌گران ارائه دهند.

برای دانستن دوره‌های نوسان بالا و پایین در بازار، معامله‌گران می‌توانند از شاخص‌های نوسان استفاده کنند که به آنها در تحلیل این دوره‌ها کمک می‌کند.

تعدادی اندیکاتور نوسان گیری وسیعاً استفاده شده وجود دارد که به معامله‌گران کمک می‌کند تا بدانند چه زمانی نوسان در سهام بالا یا پایین است که در ادامه در مورد آنها بحث خواهیم کرد.

۵ اندیکاتور نوسان گیری برتر

در زیر، ۵ شاخص نوسان برتری آورده شده است که معامله‌گران باید هنگام تحلیل بازار به آنها نگاه کنند:

1. باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر از ۳ باند تشکیل شده‌اند: باند بالا، پایین و میانی.

باند میانی، میانگین متحرک ۲۰ روز یا میله است، باند بالا، +۲ انحراف استاندارد و باند پایین، -۲ انحراف استاندارد باند میانی است.

هنگامی که نوسان در بازار افزایش می‌یابد، این باندها گسترش می‌یابند، و هنگامی که نوسان کاهش می‌یابد، این باندها منقبض می‌شوند.

معامله‌گران می‌توانند با باندهای بولینگر معامله کنند، زمانی که قیمت‌ها از هر دو طرف باندهای بالا یا پایین پس از دوره نوسان پایین یا تثبیت شکسته می‌شوند

2. کانال کلتنر (Keltner Channel) اندیکاتور نوسان گیری

کانال کلتنر یک شاخص مبتنی بر نوسان است که در هر دو طرف قیمت سهام قرار گرفته و به تعیین جهت روند کمک می‌کند.

کانال کلتنر از محدوده واقعی متوسط (ATR) استفاده می‌کند و شکست‌های بالا یا پایین مانع‌های بالا و پایین نشان‌دهنده ادامه روند است.

خط میانی یک میانگین متحرک نمایی (EMA) از قیمت است. باند بالا معمولا دو برابر ATR بالاتر از EMA تنظیم می‌شود و باند پایین دو برابر ATR پایین‌تر از EMA تنظیم می‌شود.

این باندها معمولاً به عنوان نوسان که توسط ATR اندازه‌گیری می‌شود، گسترش و منقبض می‌شوند.

3. کانال دانچین (Donchian Channel)

کانال‌های دانچین یک شاخص نوسان محبوب است که نوسان در قیمت‌های بازار را تعیین می‌کند.

این شاخص توسط سه خط ایجاد می‌شود که با محاسبات میانگین متحرک تولید می‌شوند.

شامل سه باند است: باندهای بالا و پایین دور یک باند میانی.

باند بالا بالاترین قیمت امنیتی را نشان می‌دهد در حالی که باند پایین کمترین قیمت امنیتی را در یک دوره خاص، معمولاً ۴ هفته، نشان می‌دهد.

فضای بین باندهای بالا و پایین، کانال دانچین است.

معامله‌گران می‌توانند یک معامله خرید انجام دهند زمانی که قیمت‌ها از باند بالا شکسته می‌شوند و می‌توانند یک موقعیت کوتاه بگیرند زمانی که قیمت‌ها از باند پایین شکسته می‌شوند.

4. محدوده واقعی متوسط (Average True Range (ATR)) اندیکاتور نوسان گیری

ATR محدوده واقعی یک تعداد خاصی از میله‌های قیمت، معمولاً ۱۴، را اندازه‌گیری می‌کند.

ATR یک معیار خالص نوسان است که لزوماً روندی را نشان نمی‌دهد. گاهی اوقات حرکت قیمت نوسانی می‌تواند در داخل یک بازار ناپایدار در طول یک رویداد خبری مهم رخ دهد.

بهترین روش استفاده از ATR به عنوان نشانگر تغییر در طبیعت بازار است.

افزایش در ATR نشان‌دهنده محدوده‌های معاملاتی بالاتر و بنابراین افزایش در نوسان است. در حالی که خواندن‌های پایین از ATR دوره‌های آرام یا معاملات بی‌رویداد را نشان می‌دهد.

5. هند (India VIX) اندیکاتور نوسان گیری

اندیکاتور نوسان گیری یک شاخص استفاده شده برای اندازه‌گیری انتظارات نوسان کوتاه مدت بازارها است.

اندیکاتور نوسان گیری هند به عنوان هند Vix شناخته می‌شود که توسط بورس ملی هند (NSE) در سال ۲۰۰۸ راه‌اندازی شد.

هند Vix نوسان بازارهای هندی را از دیدگاه سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد.

زمانی که هند Vix بالاست، نشان‌دهنده انتظارات نوسان بالاتر است که به معنای تغییر قابل توجه در نیفتی است و به همین ترتیب، مقدار پایین‌تر هند Vix نشان‌دهنده انتظارات نوسان پایین‌تر است که به معنای تغییر اندک در نیفتی است.

هند Vix یک رابطه معکوس با نیفتی دارد. زمانی که هند Vix کاهش می‌یابد، نیفتی افزایش می‌یابد و زمانی که هند Vix افزایش می‌یابد، نیفتی کاهش می‌یابد.

نتیجه‌گیری

اندیکاتور نوسان گیری می‌توانند ابزارهای عالی برای شناسایی گذارهای بازار از دوره‌های نوسان بالا به دوره‌های نوسان پایین باشند. اندیکاتور نوسان گیری هنگامی که با سایر شاخص‌های روندی مانند تحرک یا شاخص‌های فنی ترکیب شوند، می‌توانند پایه‌ای برای یک سیستم معاملاتی انعطاف‌پذیر تشکیل دهند.

سوالات متداول (FAQs)

کدام اندیکاتور برای نوسان بهترین است؟

برخی از بهترین شاخص‌های نوسان شامل باندهای بولینگر، محدوده واقعی متوسط، و کانال دانچین هستند.

کدام اندیکاتور نوسان گیری را ردیابی می‌کند؟

نوسان در یک دوره زمانی خاص با استفاده از شاخص محدوده واقعی متوسط (ATR) ردیابی می‌شود. یک عدد ATR بالاتر نشان‌دهنده نوسان بیشتر بازار است، در حالی که یک ATR پایین نشان‌دهنده نوسان کمتر بازار است. این بالا یا پایین می‌رود بسته به اینکه تغییرات قیمت برای یک جفت FX چقدر بارز باشد.

کدام اندیکاتور نوسان گیری را ردیابی می‌کند؟

نوسان در یک دوره زمانی مشخص با استفاده از شاخص محدوده واقعی متوسط (ATR) ردیابی می‌شود. یک عدد ATR بالاتر نشان‌دهنده نوسان بیشتر بازار است، در حالی که یک ATR پایین نشان‌دهنده نوسان کمتر بازار است. این بالا یا پایین می‌رود بسته به اینکه تغییرات قیمت برای یک جفت ارز چقدر مشخص است.

کدام شاخص برای اندیکاتور نوسان گیری ۷۵ بهترین است؟

برای شناسایی الگوها و انجام معاملات سودآور در بازار نوسانی شاخص نوسان ۷۵، از شاخص RSI استفاده کنید. برای شناسایی حرکات قوی بازار، از RSI با دوره ۱۴ و سطوح ۵۰ و ۵۰ استفاده کنید، سپس قبل از انجام معاملات خرید با ۲۱ EMA چک کنید.

 اندیکاتور نوسان گیری در معاملات روزانه چیست؟

باندهای بولینگر نشان‌دهنده نوسان بازار هستند. باندهای بولینگر در سه نوع وجود دارند: یک باند میانی که یک میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه است، یک باند بالایی که +۲ انحراف استاندارد است، و یک باند پایینی که -۲ انحراف استاندارد است.