اندیکاتور روند قیمت حجمی (VPT)

شاخص روند قیمت حجمی (VPT) با اضافه یا کم کردن چندین برابر تغییر درصدی در حجم فعلی سهام و قیمت سهم، مطابق با حرکت صعودی یا نزولی آنها، عمل می‌کند.

VPT یک شاخص فنی تکانه است که توسط سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران برای شناسایی تعادل بین عرضه و تقاضای یک سهم استفاده می‌شود. تغییر درصدی در روند قیمت سهم، نشان‌دهنده عرضه یا تقاضای نسبی برای یک سهم خاص است و حجم نشان‌دهنده قدرت تکانه خرید یا فروش است.

اندیکاتور روند قیمت حجمی با ترکیب تغییرات درصدی در قیمت و حجم، برای تایید قدرت روند قیمت یا نشان دادن واگرایی تکانه به عنوان سیگنال هشداری از احتمال برگشت بازار استفاده می‌شود. VPT از سایر شاخص‌های قیمت-حجم متفاوت است، زیرا از تغییر درصدی قیمت به عنوان یک عامل فرمولاسیون استفاده می‌کند به جای فقط اضافه یا کم کردن حجم بر اساس وضعیت قیمت فعلی سهم نسبت به قیمت روز قبل.

به طور خلاصه:

• شاخص روند قیمت حجمی (VPT)، که گاهی به آن روند قیمت-حجم نیز گفته می‌شود، قیمت و حجم را ترکیب می‌کند تا یک شاخص ایجاد کند که تغییرات جریان پول را به عنوان نقاط ورود و خروج در معاملات استفاده می‌کند.
• برای محاسبه آن از تغییر درصدی قیمت استفاده می‌شود، نه تغییر قیمت.
• در معاملات، VPT همراه با میانگین‌های متحرک دیگر برای تقاطع خطوط سیگنال، تاییدیه‌ها و واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

فرمول شاخص VPT

VPT = VPT قبلی + حجم x (قیمت بسته شدن امروز – قیمت بسته شدن دیروز) / قیمت بسته شدن دیروز

ایده پشت این شاخص این است که حجم بازار یک سهم را با تغییر درصدی در قیمت آن ضرب کند. اگر قیمت سهم کاهش یابد، ارزش شاخص کاهش می‌یابد. اگر قیمت افزایش یابد، ارزش افزایش می‌یابد. VPT معمولاً به صورت روزانه محاسبه می‌شود، اگرچه می‌توان آن را برای هر بازه زمانی که داده‌های حجم در دسترس است، اندازه‌گیری کرد.

VPT بسیار شبیه به حجم تعادلی (OBV) است. در OBV، افزایش یا کاهش در شاخص بر اساس تنها حرکات قیمت است. اما در VPT، شاخص بر اساس تغییر درصدی قیمت حرکت می‌کند.

تفسیر شاخص اندیکاتور روند قیمت حجمی

وقتی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به اندیکاتور روند قیمت حجمی نگاه می‌کنند، معمولاً به دنبال واگرایی‌ها هستند. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک سهم در جهت مخالف شاخص حرکت کند. این معمولاً نشان می‌دهد که ممکن است تغییری در جهت قیمت رخ دهد.

به عنوان مثال، اگر حجم معاملات ثابت بماند، اما قیمت افزایش یابد، این معمولاً نشان‌دهنده آن است که حرکت قیمت ضعیف است و احتمال بالایی برای برگشت آن وجود دارد. یک معامله‌گر که از VPT استفاده می‌کند و این موضوع را مشاهده می‌کند، ممکن است به دنبال معاملات طولانی‌مدت نباشد، با انتظار اینکه بازار بیشتر افزایش یابد.

معامله با اندیکاتور روند قیمت حجمی

در تحلیل تکنیکال، از VPT بیشتر در چارچوب‌های زمانی طولانی‌تر به دلیل ماهیت تجمعی آن استفاده می‌شود. استفاده از آن در چارت‌های کوتاه‌مدت و روزانه دشوار است زیرا تغییرات نسبت به ارزش واقعی VPT می‌تواند نسبتاً کوچک باشد. این مشکل با تمام شاخص‌های مبتنی بر حجم که از محاسبه تجمعی استفاده می‌کنند، وجود دارد.

برای ساده‌سازی تحلیل، توصیه می‌شود که از شاخص VPT همراه با یک میانگین متحرک به عنوان خط سیگنال استفاده شود. وقتی از میانگین متحرک استفاده می‌شود، مقادیر VPT زیر خط نشان‌دهنده جریان منفی پول و فروش است، در حالی که مقادیر VPT بالای خط نشان‌دهنده جریان مثبت پول و خرید است.

اندیکاتور روند قیمت حجمی همچنین می‌تواند همراه با شاخص جهت‌دار متوسط (ADX) برای تایید روند بازار استفاده شود. VPT عمدتاً به همراه میانگین‌های متحرک ۲۵ تا ۵۰ روزه استفاده می‌شود. اگر میانگین‌های متحرک و VPT در یک جهت حرکت کنند، معامله‌گر ممکن است تصمیم به خرید بگیرد و برعکس.

مانند تمام ابزارهای فنی معاملاتی، استفاده از VPT بهتر است همراه با سایر ابزارها باشد تا به تنهایی. استفاده از یک شاخص به طور مستقل برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی، نادرست است. شاخص‌ها بهترین کاربرد را به عنوان راهنمایی برای تصمیمات معاملاتی دارند تا سیستم‌های مستقل.