تفسیر اندیکاتور MACD

MACD در اصطلاح معامله‌گران به عنوان “MAC-DEE” نیز شناخته می‌شود. به عنوان یک تحلیل‌گر نمودار، شما باید بدانید که هر قیمت بازتابی از توافق ارزش در میان جمعیت شرکت‌کنندگان بازار در لحظه معامله است.

اندیکاتور MACD چیست؟

یک میانگین متحرک چیزی جز نمایش میانگین توافق ارزش در یک دوره انتخابی نیست، بلکه یک عکس ترکیبی از توافق جمعی است. این اندیکاتور روندها را با فیلتر کردن نوسانات روزانه قیمت شناسایی می‌کند.

تنوع زیاد باعث می‌شود که معامله‌گران نتوانند به وضوح روند کلی یک سهم را ببینند. با کمک میانگین متحرک، حرکت قیمت هموار می‌شود. هنگامی که نوسانات روزانه حذف می‌شوند، می‌توانیم روند واقعی را شناسایی کرده و احتمال موفقیت در معامله را افزایش دهیم. میانگین می‌تواند هر چیزی باشد، دوره زمانی کاملاً بستگی به معامله‌گران دارد. شما آزادید هر دوره‌ای را انتخاب کنید.

انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک وجود دارند که در محاسبات متفاوت هستند، اما تفسیر آن‌ها یکسان باقی می‌ماند. تفاوت محاسبات تنها در وزن‌دهی به داده‌های قیمت است که از وزن‌دهی برابر هر نقطه قیمتی به وزن‌دهی بیشتر به داده‌های اخیر تغییر می‌کند.

رایج‌ترین انواع میانگین‌های متحرک ساده، خطی و نمایی هستند.

یک نوسان‌گر زیبا را می‌توان با مقایسه تفاوت بین دو میانگین متحرک ساخت. استفاده از دو میانگین متحرک در روش دوگانه تقاطع، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و به تکنیکی حتی مفیدتر تبدیل می‌شود. تمام اعتبار ایجاد این اندیکاتور معاملاتی در اواخر دهه ۱۹۷۰ به جرالد اپل، یک تحلیل‌گر و مدیر مالی در نیویورک، برمی‌گردد.

این یکی از ساده‌ترین ابزارهایی است که معامله‌گران برای کسب سود از دیگر معامله‌گران استفاده می‌کنند. این ابزار به شناسایی تغییرات در قدرت، جهت، شتاب و مدت زمان یک روند در قیمت یک سهم کمک می‌کند.

به زبان ساده، MACD دو شاخص پیرو روند یعنی میانگین‌های متحرک را به یک نوسان‌گر شتاب تبدیل می‌کند.

چگونه؟ فقط با تفریق میانگین متحرک بلندتر از میانگین متحرک کوتاه‌تر.

چرا اندیکاتور MACD اینقدر مفید است؟

تنها به این دلیل که می‌تواند در هر دو رویکرد یعنی پیروی از روند و شتاب استفاده شود. جالب نیست؟

شما حتماً می‌دانید که خط MACD که به عنوان خط سریع‌تر نیز شناخته می‌شود، تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی قیمت‌های بسته شدن (معمولاً در آخرین ۱۲ و ۲۶ روز یا هفته) است.

خط کندتر (که خط سیگنال نامیده می‌شود) معمولاً یک میانگین متحرک نمایی ۹ دوره‌ای از خط MACD است.

می‌دانید که سازنده ابتدا یک سری از اعداد را برای سیگنال‌های خرید و مجموعه دیگری را برای سیگنال‌های فروش توصیه کرد. اما ما از چه چیزی استفاده می‌کنیم؟ تقریباً صدای شما را شنیدم. حتماً گفتید ۱۲، ۲۶ و ۹. این اعداد به‌طور پیش‌فرض در تمام موارد تنظیم شده‌اند.

بگذارید قدم به قدم سازنده را دنبال کرده و MACD را ایجاد کنیم.

تا اینجا باید یک نمای کلی از MACD گرفته باشید. اندیکاتور اصلی MACD از دو خط تشکیل شده است: یک خط پیوسته (که به عنوان خط MACD نیز شناخته می‌شود) و یک خط خط‌چین (که به عنوان خط سیگنال نیز شناخته می‌شود).

خط اول یعنی خط MACD از دو میانگین متحرک نمایی (به اختصار EMA) تشکیل شده است.

در اصل، این خط به تغییرات قیمت نسبتاً سریع پاسخ می‌دهد، در حالی که خط سیگنال که از خط MACD تشکیل شده و با یک میانگین متحرک نمایی دیگر هموار شده است.

این خط معمولاً در مقایسه با خط MACD به تغییرات قیمت کندتر پاسخ می‌دهد.

فرمول اندیکاتور میانگین متحرک تلاقی – MACD

بیایید به شما فرمول گام به گام برای ایجاد اندیکاتور MACD را نشان دهم.

اگر این موارد در ذهن ناخودآگاه شما وجود داشته باشد، می‌توانید به راحتی آن را نادیده بگیرید.

1. گام 1) محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) 12 روز قیمت‌های پایانی
2. گام 2) محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روز قیمت‌های پایانی
3. گام 3) از EMA 26 روز، EMA 12 روز را کم کنید و تفاوت آنها را به عنوان خط MACD سریع به عنوان خط سفید رسم کنید.
4. گام 4) محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) 9 روز از خط سریع، و نتیجه را به عنوان خط تقویت شده سیگنال به عنوان خط خط چین رسم کنید.

توجه: مقادیر 12، 26 و 9 به عنوان مقادیر پیش‌فرض در زمان ساخت این اندیکاتور تنظیم شده‌اند (البته به دلایلی که ممکن است وجود داشته باشد).

باید به یاد داشته باشید که MACD از میانگین‌های متحرک مشتق شده است.

بنابراین، این به طور ذاتی یک نشانگر دیرینه است.

به عنوان اطلاعات اضافی، باید به شما بگویم که برای اوراق بهاداری که در یک محدوده تنگ و یا با حرکات نامنظم هستند، کمتر مفید است.

تفسیر اندیکاتور MACD

مک‌دی چیزی جز بازی پنهان بین دو میانگین متحرک نیست.

بله، شما درست می‌فرمایید. منظورم همان همگرایی و واگرایی این دو میانگین متحرک است. به گفته دیکشنری اکسفورد، “همگرایی فرآیند یا وضعیت همگرایی است”.

در تحلیل تکنیکال، همگرایی زمانی رخ می‌دهد که میانگین‌های متحرک به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند در حالی که واگرایی زمانی رخ می‌دهد که این میانگین‌ها از یکدیگر دور شوند.

معمولاً واگرایی‌های RSI بین روند خطوط MACD و خطوط قیمت ظاهر می‌شوند.

قبل از اینکه به “واگرایی” بیشتر بپردازیم، بیایید اهمیت “تلاقی‌ها” را درک کنیم.

اهمیت خط مرکزی/خط صفر و خط سیگنال در تلاقی‌ها

ارزش‌های MACD حول خط صفر (همچنین به نام خط مرکزی شناخته می‌شود) نوسان می‌کنند. این به شکل یک نوسان‌سنج شبیه است. به زبان ساده، زمانی که ارزش MACD مثبت است، نشان می‌دهد که EMA 12 روز از زیر EMA 26 روز عبور کرده است.

بعد از تلاقی، اختلاف EMA کوتاه‌مدت از مقدار بزرگ‌ترش به طور مستقیم با مقادیر مثبت متناسب است.

این نشانگر افزایش سرعت حرکت به سمت بالا است.

در مقابل، زمانی که نماد MACD منفی است، نشان می‌دهد که EMA 12 روز از بالای EMA 26 روز عبور کرده است.

بعد از تلاقی، اختلاف EMA کوتاه‌مدت از مقدار بزرگ‌ترش به طور مستقیم با مقادیر منفی متناسب است.

این نشانگر کاهش سرعت حرکت به سمت پایین است.

سیگنال‌های خرید و فروش زمانی فعال می‌شوند که خط سریع MACD بالاتر یا پایین‌تر از خط سیگنال کند.

معمولاً نوع متداول تر تلاقی‌ها، تلاقی‌های خط سیگنال هستند.

زمانی که MACD به سمت بالا می‌رود و بالای خط سیگنال تلاقی می‌کند، به آن تلاقی مثبت گفته می‌شود.

در مقابل، زمانی که نماد MACD به سمت پایین می‌رود و زیر خط سیگنال تلاقی می‌کند، به آن تلاقی منفی گفته می‌شود.

شما حتی می‌توانید وضعیت خریداری بیش از حد و فروش زیاد را شناسایی کنید.

وضعیت خریداری بیش از حد معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که خطوط بیش از حد بالای خط صفر قرار دارند.

در مقابل، وضعیت فروش زیاد معمولاً زمانی رخ می‌دهد که خطوط بیش از حد پایین خط صفر قرار دارند.

می‌توانید از تلاقی بالا و پایین خط صفر برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کنید.

بگذارید این موضوع را به ذهن آگاه شما متصل کنم.

سیستم تلاقی مذکور بیان می‌کند که EMA کوتاه‌مدت، به عنوان مثال 12 روز، از EMA دیگر، به عنوان مثال 26 روز عبور کرده است.

جهت تعیین جهت، می‌توان با استفاده از تلاقی‌های متحرک میانگین، جهت را شناسایی کرد.

توجه: به عنوان یک چارتیست، باید به شما بگویم که “واگرایی” یک اصطلاح بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است.

این بین روند خطوط MACD و خطوط قیمت ظاهر می‌شود.

دو نوع واگرایی وجود دارد.

واگرایی مثبت یا معروف به “بازار خرسی” و واگرایی منفی یا معروف به “بازار خرسی”.

امیدوارم که با این اصطلاحات آشنا باشید. اگر نه، ادامه مطالعه کنید…

واگرایی مثبت هنگامی رخ می‌دهد که خطوط MACD به خط صفر/مرکز حرکت می‌کنند و پیش از خط قیمت شروع به حرکت به سمت بالا می‌کنند. این اغلب نشانه‌ای از کف بازار است. شما می‌توانید خطوط ساده را بر روی خطوط MACD کشیده و تغییرات مهم روند را شناسایی کنید.

واگرایی منفی هنگامی رخ می‌دهد که خطوط MACD به خط صفر/مرکز حرکت می‌کنند و شروع به ضعیف شدن می‌کنند در حالی که قیمت‌ها ادامه حرکت به سمت بالا می‌دهند. این اغلب یک هشدار از بالای بازار است.

قوانین معامله‌گری

وقتی که جهانیت بازار تغییر می‌کند، این با عبور خطوط MACD و سیگنال شناسایی می‌شود. اگر شما در جهت یک عبور معامله کنید، به این معناست که با جریان بازار همراه شده‌اید.

– هنگامی که خط سریع MACD از بالای خط سیگنال کراس می‌کند، این یک سیگنال خرید می‌دهد. به صورت بلند معامله کنید و استاپ محافظ را زیر آخرین کم‌بالاتر قرار دهید.
– هنگامی که خط سریع از پایین خط کند، این یک سیگنال فروش می‌دهد. به صورت کوتاه معامله کنید و استاپ محافظ را بالای آخرین کم‌بالاتر قرار دهید.

این استراتژی‌ها به طور انحصاری متعلق به دکتر الکساندر الدر است.

اطلاعات بیشتر درباره اندیکاتور واگرایی میانگین متحرک – MACD

توجه داشته باشید که معامله‌گران مختلف دیدگاه‌های مختلفی دارند.

مدت زمان معامله بستگی به معامله‌گر دارد.

بنابراین، بسیاری از معامله‌گران سعی می‌کنند که MACD را با استفاده از پارامترهای مختلف به جای تنظیمات پیش‌فرض (12، 26 و 9) سفارشی کنند.

یک انتخاب دیگر محبوب، استفاده از 5-34-7 است که حساسیت را نسبت به همتای بزرگترش افزایش می‌دهد.

هر چه پارامترها بزرگتر باشند، تعداد عبورها کمتر خواهد بود، با این حال ماهیت نوسانی MACD دور زمینه صفر همچنان وجود خواهد داشت.

علاوه بر این، ویژگی مشترکی بین معامله‌گران وجود دارد که MACD را به چرخه‌های بازار مرتبط می‌کنند.

مشکل این است که چرخه‌ها بیشتر از اینکه در بازارها وجود داشته باشند.

اگر شما از چرخه‌ها استفاده می‌کنید، میانگین متحرک نمایی اول باید یک چهارم طول چرخه اصلی باشد و میانگین متحرک نمایی دوم نصف طول چرخه باشد.

به یاد داشته باشید که اگر به این ابزار کافی مدت وقت بدهید، می‌توانید با استفاده از همان داده‌ها هر سیگنالی را که می‌خواهید به دست آورید.

خلاصه

خوب، اگر می‌خواهید تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید، فراموش نکنید که از ترکیبی از شاخص‌های فنی استفاده کنید. برخی از مفاهیم مطرح شده در این مقاله نتیجه نظرات من بر اساس نظریات دکتر الکساندر الدر و جان جی مورفی هستند.

به عنوان ابراز سپاس، می‌خواهم از شما بابت وقتی که گذاشتید تا به این جمله بخوانید، سپاسگزاری کنم. امیدوارم درباره “MAC-DEE” کمی وضوح پیدا کرده باشید. اگر سوال، پیشنهاد یا نظری دارید، احساس راحتی کنید که در فضای زیر این متن بنویسید.