شاخص نوسان تجمعی و اسیلاتور مک کللان

شاخص نوسان تجمعی (ASI) یک تغییر از شاخص نوسان ولز وایلدر است. این شاخص مجموع جاری ارزش شاخص نوسان هر نوار را نشان می‌دهد. شاخص نوسان یک ارزش از 0 تا 100 برای یک نوار صعودی و 0 تا -100 برای یک نوار نزولی است. شاخص نوسان با استفاده از باز شدن، بالاترین، پایین‌ترین و بسته شدن نوار فعلی، همچنین باز و بسته شدن نوار قبلی محاسبه می‌شود. شاخص نوسان یک ابزار محبوب در بازار آتی است.

شاخص نوسان تجمعی برای به دست آوردن یک تصویر بلندمدت بهتر نسبت به استفاده از شاخص نوسان ساده، که فقط از داده‌های دو نوار استفاده می‌کند، به کار می‌رود. اگر روند بلندمدت صعودی باشد، شاخص نوسان تجمعی یک مقدار مثبت است. برعکس، اگر روند بلندمدت نزولی باشد، شاخص نوسان تجمعی یک مقدار منفی است. اگر روند بلندمدت خنثی (بدون روند) باشد، شاخص نوسان تجمعی بین مقادیر مثبت و منفی نوسان می‌کند. این شاخص برای تحلیل بازارهای آتی به کار می‌رود اما می‌توان آن را به سهام نیز اعمال کرد.

ASI به تکنسین‌ها تغییرات قیمتی عددی که ارزش‌گذاری شده‌اند را نشان می‌دهد و تغییرات روند کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. متاستاک به بهترین شکل توضیح می‌دهد:

“زمانی که شاخص نوسان تجمعی از ارزش خود در روزی که یک نقطه اوج قابل توجه قبلی ایجاد شده بود فراتر رود، نشان‌دهنده یک شکست صعودی است. یک شکست نزولی زمانی نشان داده می‌شود که ارزش شاخص تجمعی نوسان از ارزش خود در روزی که یک نقطه کف قابل توجه قبلی ایجاد شده بود کمتر شود.”

می‌توانید شکست‌های خط روند را با مقایسه خطوط روند در ASI با خطوط روند در نمودار قیمت تأیید کنید. زمانی که یک خط روند رسم شده روی نمودار قیمت نفوذ کرده اما یک خط روند مشابه رسم شده روی شاخص تجمعی نوسان نفوذ نکرده باشد، یک شکست نادرست نشان داده می‌شود.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

این نمودار 2002 اپل (Nasdaq:AAPL) چند خط روند را نشان می‌دهد که روند کوتاه‌مدت مشاهده شده در ماه می و الگوی افقی که طی تابستان و اوایل پاییز توسعه یافته است را تأیید می‌کند. شاخص ASI در این نمودار، هنوز هیچ سیگنال خریدی را نشان نمی‌دهد، اما هر روز، فروشندگان این سهم خریدارانی را پیدا می‌کنند.

این شاخص گاهی اوقات می‌تواند برای تأیید باور به یک تغییر روند استفاده شود.

اسیلاتور مک‌کللن

اسیلاتور مک کللان که توسط شرمن و ماریان مک‌کللن در اواخر دهه 1960 توسعه یافت، با استفاده از تعداد سهام‌هایی که افزایش یا کاهش یافته‌اند در یک دوره زمانی مشابه، تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می‌کند.

حالا، این ممکن است مهم‌ترین بخش برای درک باشد: دو میانگین متحرک همیشه میانگین‌های متحرک نمایی 19 و 39 دوره‌ای هستند و به ترتیب نشان‌دهنده مقادیر روند 10 و 5 درصدی هستند. برنامه‌های نرم‌افزاری حرفه‌ای نمودارکشی، مانند تریداستیشن و دیگران، از دوره‌های پیش‌فرض 19 و 39 روزه استفاده می‌کنند، اما بسیاری از نمودارکشان با دوره‌های دیگر آزمایش می‌کنند تا مطالعات خود را بهینه‌سازی کنند. اگر از مدل 19/39 استفاده کنید، مک‌کللن یک شاخص خوب برای کوتاه‌مدت است که تغییرات مثبت و منفی را در آمار پیشرفت/کاهش برای زمان‌بندی بهتر بازار پیش‌بینی می‌کند.

اسیلاتور مک کللان با استفاده از میانگین‌ها و تفاوت‌ها بر اساس این داده‌ها، عرض بازار را ارزیابی می‌کند. برای نمایش دقیق اسیلاتور مک کللان نمودار باید هم سهام‌هایی که در حال پیشرفت هستند و هم سهام‌هایی که در حال کاهش هستند را در بر گیرد و ورودی‌ها باید شماره داده صحیح را برای هر کدام مشخص کنند. چون اسیلاتور مک‌کللن از میانگین‌های نمایی استفاده می‌کند، ارزش عددی اسیلاتور مک کللان به داده‌های موجود در نمودار بستگی دارد. اگر یک شاخص بازار سهام در حال رالی است اما تعداد بیشتری از مسائل در حال کاهش هستند تا افزایش، پس رالی باریک است و بخش زیادی از بازار سهام شرکت ندارد.

مشابه به همگرایی و واگرایی میانگین متحرک، اسیلاتور مک‌کللن یک شاخص تکانه است. زمانی که میانگین کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین بلندمدت حرکت می‌کند، یک مقدار مثبت ثبت می‌شود. همانند اکثر اسیلاتورها، اسیلاتور مک کللان یک مسئله بیش خرید را زمانی نشان می‌دهد که شاخص در محدوده مثبت 70 تا 100 اندازه‌گیری شود، و یک مسئله بیش فروش را در محدوده منفی 70 تا 100 نشان می‌دهد.

سیگنال‌های خرید زمانی نشان داده می‌شوند که اسیلاتور از سطوح بیش فروش به سطوح مثبت پیشرفت کند و، برعکس، سیگنال‌های فروش با کاهش‌ها از محدوده بیش خرید به قلمرو منفی نشان داده می‌شوند. یک خط روند صعودی از حفره‌ها و قله‌ها نشانه خوبی برای معامله‌گر است در حالی که قله‌ها و دره‌های نزولی فروشندگان را به بازار می‌آورد.