محاسبه اسیلاتور استوکاستیک برتر

قبل از اینکه به محاسبات اسیلاتور استوکاستیک برتر نگاه کنیم، مفید است که منطق پشت یک نوسانگر استوکاستیک استاندارد را درک کنیم. نوسانگر استوکاستیک کلاسیک با مقایسه قیمت فعلی یک ابزار معاملاتی با دامنه قیمتی تعیین شده در یک دوره بازبینی (تعداد دوره‌هایی که داده‌های قیمت از آن جمع‌آوری شده‌اند)، حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. به عنوان مثال، اگر دامنه بین ۶۰ تا ۷۰ دلار باشد و قیمت فعلی ۶۷.۵۰ دلار باشد، پس قیمت در ۷۵٪ دامنه قرار دارد.

هدف از یک نوسانگر استوکاستیک این است که دریابد قیمت کجا بوده و پیش‌بینی کند به کجا خواهد رفت. این کار با تعیین اینکه آیا نوارهای قیمتی نزدیک به بالاترین یا پایین‌ترین قیمت‌های خود بسته می‌شوند، انجام می‌شود. زمانی که قیمت‌ها نزدیک به بالای نوار بسته می‌شوند، نشان‌دهنده بازار صعودی است. برعکس، زمانی که قیمت‌ها نزدیک به پایین نوار بسته می‌شوند، نشان‌دهنده بازار نزولی است. محاسبه پایه برای مقدار اصلی یک نوسانگر استوکاستیک استاندارد (%K) به این شکل است:

%K=100×[C−LnHn−Ln]

که در آن:

:C=آخرین قیمت بسته شدن

n=دوره بازبینی

Ln=کمترین قیمت از n نوار قیمت قبلی

Hn=بالاترین قیمت در همان دوره n

نوسانگر استوکاستیک برتر نوسانگر استوکاستیک استاندارد را با اعمال میانگین نمایی دوگانه صاف شده پنج دوره‌ای از مقدار %K نرمال‌سازی می‌کند، که نتیجه آن مقیاس متقارن ۱ تا -۱ است. بنابراین، محاسبه PSO به این شکل است:

PSO=ارزش نمایی (S)−1ارزش نمایی (S)+1

که در آن:

S=EMA دوبار صاف شده پنج دوره‌ای

((%K−50)×.1)%K=نوسانگر استوکاستیک هشت دوره‌ای

تفسیر PSO

اسیلاتور استوکاستیک برتربه صورت یک خط منحنی با چهار خط افقی که سطوح آستانه را نشان می‌دهند ظاهر می‌شود. این سطوح آستانه قابل تنظیم هستند؛ به این معنا که کاربر می‌تواند سطوح را تغییر دهد تا با سبک‌های معاملاتی فردی و ابزارهای مختلف سازگار شود. شکل زیر PSO را نشان می‌دهد که در یک زیر-نمودار زیر نمودار قیمت ظاهر می‌شود، با چهار سطح آستانه مختلف.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

سطوح آستانه برای این شاخص اهمیت دارند زیرا می‌توانند برای شناسایی مناطقی که انتظار می‌رود واژگونی‌های بازار رخ دهند، استفاده شوند. همانطور که خط منحنی بالا و پایین می‌رود، از بالا و پایین سطوح آستانه عبور می‌کند. آستانه‌های “خارجی”، در بالاترین و پایین‌ترین نقطه، نمایانگر حالت‌های افراطی هستند، یا مناطقی که بیش‌خرید (خط بالا) یا بیش‌فروش (خط پایین) هستند. وقتی PSO از بالای بالاترین یا پایین پایین‌ترین حرکت کند، انتظار می‌رود قیمت کاهش یابد.

آستانه‌های “داخلی” نزدیک به خط صفر قرار دارند و می‌توانند به عنوان یک منطقه انتقالی برای شناسایی کاهش‌ها و واژگونی‌های کوتاه مدت استفاده شوند. همانطور که PSO از مناطق بیش‌خرید و بیش‌فروش بازمی‌گردد، قیمت تمایل دارد به سمت خط صفر شتاب گرفته و برگردد. این منطقه انتقالی (بین آستانه‌های داخلی) می‌تواند در شناسایی واژگونی‌های کوتاه مدت مفید باشد.

معامله با اسیلاتور استوکاستیک برتر

می‌توان از اسیلاتور استوکاستیک برتر برای پیش‌بینی تغییرات جهت بازار استفاده کرد. با توانایی تغییر مکان سطوح آستانه، PSO به سبک‌های معاملاتی مختلف قابل تطبیق است. PSO به راحتی می‌تواند در یک استراتژی معکوس روند گنجانده شود، زیرا برای شناسایی تغییرات جهت بازار استفاده می‌شود. استفاده‌های پیشنهادی برای PSO به شرح زیر است، با درک اینکه هر معامله‌گر یا س رمایه‌گذار باید شاخص را برای نیازهای خود تنظیم کند.

تنظیمات آستانه خارجی

تنظیمات آستانه داخلی زمانی قابل شناسایی هستند که PSO از آستانه‌های خارجی می‌آید و به سمت خط مرکزی (صفر) شتاب می‌گیرد. این می‌تواند فرصتی را فراهم کند برای:

• رفتن به طولانی (خرید) زمانی که PSO از مناطق بیش‌خرید (۰.۹ در این مورد) می‌آید و از سطح آستانه داخلی (۰.۲ در این مثال) عبور می‌کند. برخلاف تنظیمات آستانه خارجی، PSO نیازی به عبور مجدد از سطح آستانه برای فعال شدن تنظیم ندارد.
• رفتن به کوتاه (فروش) زمانی که PSO از یک منطقه بیش‌فروش (-۰.۹ در شکل بالا) به سطح آستانه داخلی (در این مثال، -۰.۲) بازمی‌گردد. (توجه: مثال رفتن به کوتاه در بالا نشان داده نشده است.)

نمودار بالا، نموداری با تنظیمات طولانی را نشان می‌دهد که با استفاده از هر دو مثال آستانه خارجی و داخلی برجسته شده‌اند. برای معاملات کوتاه، می‌توان منطق را برعکس کرد. لطفاً توجه داشته باشید که PSO یک استراتژی نیست—بلکه یک شاخص است که می‌تواند به عنوان بخشی از جعبه ابزار یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار استفاده شود. همانند هر ابزار تحلیل بازار، این شاخص نیاز به بهینه‌سازی دارد تا با سبک و ابزار معاملاتی مورد علاقه هر معامله‌گر تطبیق پیدا کند.

نتیجه

نوسانگر استوکاستیک کلاسیک از دهه ۱۹۵۰ توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی مناطقی که بازار ممکن است جهت خود را تغییر دهد، استفاده شده است. نوسانگر استوکاستیک کلاسیک و برتر بر اساس حرکت قیمت که در داخل خود نوار قیمت رخ می‌دهد—چه نوارها نزدیک به بالاترین یا پایین‌ترین قیمت‌های خود بسته شوند—برای تعیین اینکه بازار به کدام سمت حرکت می‌کند، بنا شده‌اند.

نوسانگر استوکاستیک برتر یک نوسانگر استوکاستیک صاف‌تر و واکنش ‌پذیرتر ایجاد می‌کند که می‌تواند به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک کند مناطقی که تغییرات جهت احتمالی است—زودتر از یک نوسانگر استوکاستیک استاندارد—شناسایی کنند، که به شرکت‌کنندگان اجازه می‌دهد بخش بزرگ‌تری از یک حرکت را به دست آورند.