اسیلاتور نهایی Ultimate Oscillator

اسیلاتور نهایی یک نشانگر فنی است که توسط لری ویلیامز در سال ۱۹۷۶ ساخته شد تا تحرک قیمت یک دارایی را در چندین بازه زمانی اندازه‌گیری کند. با استفاده از میانگین وزنی سه بازه زمانی مختلف، این نشانگر نوسان کمتری دارد و نسبت به دیگر اسیلاتورهایی که تنها بر یک بازه زمانی تکیه دارند، سیگنال‌های معامله کمتری تولید می‌کند. سیگنال‌های خرید و فروش در پی انحراف‌ها ایجاد می‌شوند. اسیلاتور نهایی به دلیل ساختار چند بازه زمانی خود، سیگنال‌های انحراف کمتری نسبت به دیگر اسیلاتورها تولید می‌کند.

به طور خلاصه:

• این شاخص برای محاسباتش از سه بازه زمانی استفاده می‌کنه: هفت، ۱۴، و ۲۸ دوره.
• بازه زمانی کوتاه‌تر بیشترین وزن رو در محاسبه داره، در حالی که بازه زمانی طولانی‌تر کمترین وزن رو داره.
• سیگنال خرید زمانی رخ می‌ده که اختلاف مثبت (صعودی) وجود داشته باشه، اختلاف پایین در شاخص زیر ۳۰ باشه، و بعد اسیلاتور بالاتر از اختلاف بالا بره.
• سیگنال فروش زمانی رخ می‌ده که اختلاف منفی (نزولی) وجود داشته باشه، اختلاف بالا در شاخص بالای ۷۰ باشه، و بعد اسیلاتور پایین‌تر از اختلاف پایین بیاد.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

که در اینجا:

•  UO: اسیلاتور نهاییه.
•  A: میانگینه.
• فشار خرید (BP): تفاوت بین قیمت بسته شدن و کمترین مقدار بین قیمت پایین دوره یا قیمت بسته شدن دوره قبلیه.
• قیمت بسته شدن قبلی (PC).
• محدوده واقعی (TR): تفاوت بین بالاترین مقدار بین قیمت بالای دوره یا قیمت بسته شدن دوره قبلی و کمترین مقدار بین قیمت پایین دوره یا قیمت بسته شدن دوره قبلیه.
• میانگین ۷، ۱۴، و ۲۸: میانگین فشار خرید و محدوده واقعی برای آخرین ۷، ۱۴، و ۲۸ دوره به ترتیب.

به زبان ساده، برای محاسبه اسیلاتور نهایی، ابتدا باید فشار خرید و محدوده واقعی رو برای هر دوره حساب کنی. بعد، باید میانگین این مقادیر رو برای ۷، ۱۴، و ۲۸ دوره محاسبه کنی. در آخر، با استفاده از وزن‌دهی مشخص (۴ برای ۷ دوره، ۲ برای ۱۴ دوره، و ۱ برای ۲۸ دوره) و جمع این میانگین‌ها، اسیلاتور نهایی رو محاسبه می‌کنی.

چگونگی محاسبه Ultimate Oscillator

برای محاسبه اسیلاتور نهایی، به این شکل ساده عمل کن:

1. فشار خرید (BP) رو حساب کن. این مقدار برابره با قیمت بسته شدن دوره منهای پایین‌ترین قیمت همون دوره یا قیمت بسته شدن دوره قبلی، هرکدوم که کمتره. این مقادیر رو برای هر دوره یادداشت کن چون قراره برای آخرین ۷، ۱۴ و ۲۸ دوره جمع بشن تا جمع BP به دست بیاد.
2. محدوده واقعی (TR) رو محاسبه کن. این مقدار برابره با بالاترین قیمت دوره جاری یا قیمت بسته شدن دوره قبلی، هرکدوم که بیشتره، منهای کمترین مقدار از پایین‌ترین قیمت دوره جاری یا قیمت بسته شدن دوره قبلی. این مقادیر رو هم برای هر دوره یادداشت کن چون قراره برای آخرین ۷، ۱۴ و ۲۸ دوره جمع بشن تا جمع TR به دست بیاد.
3. میانگین ۷، ۱۴ و ۲۸ رو با استفاده از محاسبات جمع BP و TR از مراحل یک و دو حساب کن. مثلاً، میانگین ۷ جمع BP برابره با مقادیر BP محاسبه شده که برای آخرین هفت دوره با هم جمع شدن.
4. اسیلاتور نهایی رو با استفاده از مقادیر میانگین ۷، ۱۴ و ۲۸ محاسبه کن. میانگین ۷ وزن ۴ داره، میانگین ۱۴ وزن ۲ داره و میانگین ۲۸ وزن ۱ داره. وزن‌ها رو در مخرج جمع کن (در این مورد، جمع میشه هفت، یا ۴+۲+۱). وقتی بقیه محاسبات تموم شد، در ۱۰۰ ضرب کن.

اسیلاتور نهایی به شما چه می گوید؟

اسیلاتور نهایی یک نشانگر محدود به محدوده‌ای است که مقدار آن بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. مشابه شاخص قدرت نسبی (RSI)، سطوح زیر ۳۰ نشان‌دهنده حالت فروش بیش از حد و سطوح بالای ۷۰ نشان‌دهنده خرید بیش از حد هستند. سیگنال‌های معاملاتی زمانی تولید می‌شوند که قیمت در جهت مخالف نشانگر حرکت کند و بر اساس یک روش سه مرحله‌ای هستند.

لری ویلیامز اسیلاتور نهایی را در سال ۱۹۷۶ توسعه داد و در سال ۱۹۸۵ در مجله Stocks & Commodities منتشر کرد. با توجه به اینکه بسیاری از اسیلاتورهای تحرک بیش از حد به حرکات قیمتی کوتاه مدت وابسته هستند، ویلیامز اسیلاتور نهایی را با در نظر گرفتن چندین بازه زمانی برای هموارسازی حرکات نشانگر و ارائه یک نشانگر قابل اعتمادتر از تحرک، با انحرافات کاذب کمتر، توسعه داد.

انحرافات کاذب در اسیلاتورهایی که تنها از یک بازه زمانی استفاده می‌کنند رایج هستند، زیرا زمانی که قیمت افزایش می‌یابد، اسیلاتور نیز افزایش می‌یابد. حتی اگر قیمت همچنان در حال افزایش باشد، اسیلاتور معمولاً کاهش یافته و یک انحراف تشکیل می‌دهد، حتی اگر قیمت همچنان دارای روند قوی باشد.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

برای اینکه نشانگر یک سیگنال خرید تولید کند، ویلیامز یک رویکرد سه مرحله‌ای را توصیه کرد:

1. ابتدا، یک انحراف صعودی باید شکل بگیرد. این زمانی است که قیمت یک کف پایین‌تر می‌سازد اما نشانگر در یک کف بالاتر قرار دارد.
2. دوم، کف اول در انحراف (کف پایین‌تر) باید زیر ۳۰ باشد. این به این معناست که انحراف از منطقه فروش بیش از حد شروع شده و احتمال دارد به برگشت قیمت به سمت بالا منجر شود.
3. سوم، اسیلاتور نهایی باید بالاتر از کف انحراف برود. کف انحراف، نقطه بالایی بین دو کف انحراف است.

ویلیامز همین روش سه مرحله‌ای را برای سیگنال‌های فروش ایجاد کرد:

1. ابتدا، یک انحراف نزولی باید شکل بگیرد. این زمانی است که قیمت یک سقف بالاتر می‌سازد اما نشانگر در یک سقف پایین‌تر قرار دارد.
2. دوم، سقف اول در انحراف (سقف بالاتر) باید بالای ۷۰ باشد. این به این معناست که انحراف از منطقه خرید بیش از حد شروع شده و احتمال دارد به برگشت قیمت به سمت پایین منجر شود.
3. سوم، اسیلاتور نهایی باید پایین‌تر از سقف انحراف برود. سقف انحراف، نقطه پایینی بین دو سقف انحراف است.\