همبستگی بین جفت ارزها

همبستگی بین جفت ارزها چیست؟

آیا تا به حال توجه کرده اید که وقتی قیمت یک جفت ارز خاص افزایش می یابد، قیمت جفت ارز دیگری کاهش می یابد؟ یا اینکه وقتی دقیقا همان جفت ارز سقوط می کند به نظر میرسد که جفت ارز دیگری از آن پیروی کرده و سقوط می کند؟ اگر پاسخ شما “بله” است، پس شما شاهد پدیده ی همبستگی بین جفت ارزها بوده اید. در دوره رایگان ارزدیجیتال با همبستگی بین ارزها بیشتر آشنا خواهید شد.

در دنیای مالی، همبستگی یک وسیله ی آماری می باشد که نشان می دهد چگونه دو اوراق بهادار در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند.
بنابراین همبستگی بین جفت ارزها که در زبان انگلیسی Currency Correlation می باشد،به ما می گوید که آیا دو جفت ارز هم جهت،

مخالف جهت یا کاملن بصورت تصادفی نسبت به یکدیگر در طی یک بازه ی زمانی حرکت می کنند.
اگر شما می خواهید فقط بر روی یک جفت ارز معامله کنید که هیچ در غیر این صورت اگر می خواهید چند جفت ارز
را با هم معامله کنید خیلی مهم است که بدانید چگونه جفت ارز های مختلف در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند، به
ویژه اگر با این موضوع که چگونه ارتباط بین ارز ها می تواند مقدار ریسک درگیر شما را تحت تاثیر قرار می دهد
آشنایی ندارید.
در ادامه، شما می آموزید که همبستگی بین جفت ارزها چیست و چگونه از آن استفاده کنید تا یک معامله گر باهوش تر شوید وتصمیمات کنترل ریسک معتبری اتخاد کنید.

نحوه محاسبه همبستگی بین جفت ارزها

همبستگی یا correlation به صورت ضریب همبستگی که بین -۱ و +۱ می باشد، محاسبه می شود.
همبستگی مثبت کامل با ضریب همبستگی +۱بیانگر این است که دو جفت ارز در ۱۰۰ %مواقع هم جهت باهم
حرکت خواهند کرد.
همبستگی منفی کامل با ضریب همبستگی -۱ بیانگر این است که دو جفت ارز در ۱۰۰ %مواقع مخالف جهت هم
حرکت خواهند کرد.
اگر همبستگی بین جفت ارزها صفر باشد، گفته می شود که حرکت بین دو جفت ارز همبستگی صفر دارند یا فاقد همبستگی می باشند و کاملن غیر وابسته بوده و نسبت به هم کاملن تصادفی حرکت می کنند. 

چگونه جدول همبستگی بین جفت ارزها را بخوانیم؟

برای درک بهتر همبستگی بین جفت ارزها نگاهی به جداول زیر بیندازید.

هر جدول ارتباط بین هر جفت ارز اصلی را در یک بازه های زمانی متفاوت نشان می دهد.
به خاطر داشته باشید، همبستگی ارزی به صورت اعشاری تحت عنوان ضریب همبستگی ارز نشان داده شده است.

یک عدد بین ۱٫۰۰ و ۱٫۰۰- ضریب +۱ یا نزدیک به آن نمایانگر این است که دو جفت ارز همبستگی مثبت قوی با هم داشته و به احتمال بسیار بالا هم جهت با یکدیگر حرکت خواهند کرد.
به همین صورت، ضریب -۱ یا نزدیک به آن بیانگر این است که دو جفت ارز همبستگی قوی داشته، اما یک همبستگی منفی،
که منجر به این می شود که مخالف جهت هم حرکت می کنند.
ضریب صفر یا نزدیک به آن بیانگر ارتباط و همبستگی ضعیف یا تصادفی می باشد.

ضریب همبستگی

برای مثال در جدول اول که همبستگی میان یورو به دلار آمریکا را در بازه های زمانی مختلف با جفت ارزهای دیگر مقایسه می‌کند، اگر دقت کنید در بازه زمانی هفتگی ضریب همبستگی یورو به دلار با USD/CHF معادل عدد -۱ می‌باشد که این بدین معناست که یورو به دلار کاملن در خلاف جهت USD/CHF حرکت می‌کند.

از طرفی ضریب همبستگی بین EUR/USD با جفت ارز USD/CAD نیز بصورت -۰٫۹۸ می‌باشد که این بیانگر آن است که این دو جفت ارز کاملن در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

اما ضریب همبستگی بین EUR/USD با جفت ارز AUD/USD معادل ۰٫۹۸ می‌باشد که نشان دهنده آن هست که این دو جفت ارز، در جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که جفت ارز EUR/USD با جفت ارزهای AUD/USD و GBP/USD و NZD/USD و EUR/JPY همبستگی مثبت دارند و تقریبن در جهت هم حرکت می‌کنند، و همینطور می‌توان گفت که EUR/USD با جفت ارزهای USD/CHF و USD/CAD در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند.

به همین صورت می‌توانید به کمک جداول دیگر همبستگی بین جفت ارزها را مشخص کنید.

معامله بر روی جفت ارزهای همبسته و دو برابر کردن ریسک!

وقتی که شما به طور همزمان چند جفت ارز را با هم معامله می کنید، همیشه مطمئن شوید که از مقدار ریسک خود
آگاهی دارید.
شاید اعتقاد شما این باشد که با معامله در جفت ارز های مختلف، ریسک خود را تقسیم می کنید اما بسیاری از جفت
ارز ها تمایل دارند که هم جهت حرکت کنند.

به عنوان مثال دو جفت ارز کاملن وابسته به هم مانند EUR/USD و GBP/USD را با ضریب همبستگی ۰٫۹۸ در نظر بگیرید،باز کردن یک پوزیشین یا معامله در هردوی جفت ارز های EUR/USD و  GBP/USD مثل این است که در یکی از آنها معامله ی خود را دوبرابر کنیم.
به عنوان نمونه، اگر یک لات EUR/USD و یک لات GBP/USD بخرید، اساسن شما دولات EUR/USD خریده اید، چون
هردوی جفت ارز ها در یک جهت حرکت می کنند.
به عبارت دیگر، شما ریسک خود را افزایش می دهید. اگر در یکی از موقعیت های معاملاتی فوق حدضرر شما فعال شود باتوجه به همبستگی بین جفت ارزها در معامله دیگر هم حدضرر شما فعال خواهد شد.

شما همچنین نباید به طور همزمان EUR/USD را خریده و GBP/USD را بفروشید چون اگر قیمت EUR/USD 
افزایش یابد، قیمت GBP/USD نیز افزایش خواهد یافت.

چگونه از همبستگی بین جفت ارزها در معاملات خود استفاده کنیم؟

همانطور که پیش تر گفتیم، همبستگی بین جفت ارزها را با یک عدد و یا حتی به صورت درصدی و با مثبت و منفیدر کنار آن عدد مشخص می‌کنند که از جدول زیر به عنوان یک راهنما برای تفسیر مقادیر ضرایب همبستگی مختلف استفاده کنید.

چگونه با استفاده از همبستگی بین ارزها معاملات موفق تری را انجام دهیم؟

۱ .حذف کردن معاملاتی که معکوس یکدیگرند

استفاده از همبستگی به شما کمک می کند که از معامالتی که اثر یکدیگر را خنثی می کنند دوری کنید. همانطور که
جدول توضیح می دهد، ما می دانیم که EUR/USDو USD/CHF به صورت ۱۰۰ %در خالف جهت
همدیگر حرکت می کنند.
بازکردن یک موقعیت خرید در EUR/USD و همچنین یک معامله خرید در USD/CHF ، بیهوده و گاهی سنگین خواهد بود. افزون
بر اینکه باید دو بار اسپرد بپردازید، هر حرکتی در قیمت، یکی از جفت ها را بالا برده و جفت ارز دیگر را پایین می
آورد.

۲ .سود های افزایشی

یا ضرر های افزایشی ،شما این فرصت را دارید که به منظور به حداکثر رساندن سود، یک موقعیت را دوبرابر
کنید.به ارتباط بین EUR/USD و GBP/USD در مدت زمان یک هفته از مثال قبل نگاهی دوباره بیندازیم.
این دو جفت ارز دارای همبستگی مثبت قوی می باشند که در آن GBP/USD قدم به قدم EUR/USD را دنبال می
کند.
باز کردن یک موقعیت خرید در هر دو جفت ارز مثل این است که EUR/USD را معامله کنید و معامله ی خود را دو
برابر کنید. شما در واقع دارید از اهرم Leverage استفاده می کنید. اگر در جهت مناسب حرکت کند سود
بسیاری کسب می کنید و اگر در جهت مخالف حرکت کند ضرر بسیاری متحمل خواهید شد.

۳ .توزیع ریسک

فهم اینکه همبستگی و ارتباط بین ارزها وجود دارد به شما اجازه می دهد که از جفت ارزهای متفاوت استفاده کرده
و قدرت دید شما را افزایش می دهد. به جای اینکه همیشه بر روی یک جفت ارز معامله کنید، شما می توانید
ریسک خود را بین دو جفت ارز که در یک جهت حرکت می کنند تقسیم کنید.
جفت ارز هایی که همبستگی قوی تا بسیار قوی دارند،را انتخاب کنید. به عنوان مثال، EUR/USD و GBP/USD
 تمایل دارند که با هم حرکت کنند. همبستگی ناقص بین این دو جفت ارز به شما این اجازه را می دهد
که ریسک خود را کاهش دهید. فرض کنیم که شما معتقدید که ارزش USD افزایش می یابد.

به جای باز کردن دو موقعیت فروش در EUR/USD ،شما می توانید یک معامله فروش در EUR/USD و یک فروش
دیگر در GBP/USD داشته باشید که می تواند در برابر برخی ریسک ها به عنوان سپر عمل کند و به معاملات کلی
شما تنوع ببخشد.
در مواقعی که دلار آمریکا به ارزش خود را از دست می دهد، ممکن است که یورو خیلی کمتر از پوند تحت تاثیر
قرار گیرد.

۴ .محافظت از سرمایه

اگرچه حفاظت از سرمایه می تواند منجر به واقعی کردن سود های کوچکتر می شود، همچنین می تواند ضرر ها را به
حداقل برساند. اگر شما یک موقعیت خرید در EUR/USD باز کرده اید و این معامله در خالف جهت مورد نظر شما
حرکت کند، یک موقعیت خرید کوچک در جفتی که در خالف جهت EUR/USD حرکت می کند مثل USD/CHFباز کنید.
بیشتر ضرر شما جبران می شود!
می توانید از تفاوت ارزش هر پپ در هر جفت ارز استفاده کنید.
به عنوان مثال، درحالی که EUR/USDو USD/CHF دارای همبتسگی منفی کامل -۰٫۱ می باشند، ارزش پپ آنها
کاملن متفاوت می باشند. فرض کنید که شما ۰۰۰,۱۰ معامله ی مینی لات دارید، یک پیپ از EUR/USD برابر $۱ و یک
پیپ از USD/CHF برابر $۹۳٫۰ می باشد.
اگر شما یک مینی لات EUR/USD بخرید، شما می توانید معامله ی خود را با خریدن یک مینی لات از USD/CHF
محافظت کنید. اگر EUR/USD به اندازه ۱۰ سقوط کند، شما به اندازه ی $۱۰ متضرر می شوید. اما معامله
USD/CHF شما به اندازه ی $۳۰٫۹ بالا خواهد رفت.
به جای اینکه $۱۰ پایین باشید، شما فقط $۷۰٫۰ ضرر کرده اید.
اگرچه حفاظت از سرمایه از مدت طولانی است که دستاوردی عالی حساب می شود، ولی معایب خاص خود را دارد.
اگر EUR/USD صعود کند، به خاطر ضرر های معامله ی USD/CHF ،سود شما محدود خواهد شد.
همچنین، همبستگی هر زمانی ممکن است که تضعیف شود. فرض کنید اگر EUR/USD به اندازه ی ۱۰ پیپ پایین
بیاید، و USD/CHF فقط ۵ پیپ افزایش یافته یا حرکت نکند و یا حتی سقوط کند! حساب معاملاتی شما متحمل ضرر
سنگینتری خواهد بود.

۵ .شکست های قیمت در مقاومت ها (Breakout )را تایید و از شکست های غیرواقعی (Fake out) دوری می کند.

شما می توانید از همبستگی ارز برای تایید سیگنال های ورود و خروج معاملات خود استفاده کنید.
به عنوان نمونه، EUR/USD ظاهرن در حال حاضر دارای یک سطح حمایت مهمی می باشد. شما واکنش قیمت 
را مشاهده می کنید و به دنبال فروش در قسمت پایین بعداز شکست قیمت هستید.
از آنجایی که شما می دانید EUR/USD با GBP/USD به صورت مثبت و با USD/CHF و USD/JPY به صورت منفی
همبستگی دارند، بررسی می کنید که آیا سه جفت ارز دیگر به اندازه ی EUR/USD حرکت می کنند یا خیر.
شما متوجه می شوید که GBP/USD در یک موقعیت سطح حمایت مهمی قرار گرفته است و هر دوی USD/CHF وUSD/JPY در سطوح مقاومت کلیدی ای قرار دارند.
این به شما می گوید که حرکت اخیر مربوط به دلار آمریکا بوده و شکست قیمت محتملی برای EUR/USD تایید می کند
زیرا سه جفت ارز دیگر به صورت مشابه حرکت می کنند. بنابراین تصمیم می گیرید که وقتی قیمت شکسته شد
معامله کنید.

به این ترتیب می توانیم از همبستگی مثبت و یا منفی جفت ارزها و ترکیب آن با سطوح حمایت و مقاومت که آن را از تحلیل تکنیکال می دانیم، متوجه شویم که وضعیت یک جفت ارز که قصد باز کردن معامله به روی آن را داریم به چه صورتی خواهد بود و آیا باز کردن پوزیشن معاملاتی بر روی آن جفت ارز، منطقی است و با سود همراه خواهد بود یا خیر؟

مواظب باشید! همبستگی بین جفت ارزها تغییر می کنند!

اگرچه همبستگی بین جفت ارزها به مدت روزها، هفته ها، ماه ها، یا حتی سال ها قوی یا ضعیف باشد، اما نهایتن
تغییر خواهد کرد، درست در زمانی که انتظار آن را ندارید.
هبستگی ارز قوی که شما در این ماه می بینید ممکن است که در ماه بعد کاملن متفاوت باشد.

همبستگی ارزها به دلایل متفاوت زیادی تغییر می کنند! این می تواند شامل هر چیز از جمله تغییر نرخ بهره ی یک
کشور، تا تغییر سیاست های پولی، یا هر نوع انتخابات اقتصادی یا سیاسی که احساسات معامله گران را بر یک ارز
تغییر می دهد باشد.