چگونه با استفاده از اندیکاتور MACD فازهای بازار را فیلتر کنیم؟

اندیکاتور “میانگین متحرک همگرایی و واگرایی” که به اختصار MACD نامیده می‌شود، یک ابزار محبوب برای دنبال کردن روند و سنجش مومنتوم بازار است که بر اساس اطلاعات میانگین‌های متحرک عمل می‌کند و به عنوان یک ابزار اضافی برای سنجش مومنتوم و فیلتر مومنتوم در معاملات استفاده می‌شود.

“فقط یک جهت بازار وجود دارد و این نه جهت صعودی است و نه جهت نزولی، بلکه جهت درست است.” – جسی لیورمور

برای درک کامل این اندیکاتور، ابتدا باید مفهوم تحلیل تکنیکال را فهمید. در این بلاگ، ما توضیح می‌دهیم که این اندیکاتور چه کاری انجام می‌دهد، چگونه به تحلیل قیمت کمک می‌کند و چگونه می‌توانید از آن در معاملات خود استفاده کنید:

اجزای اندیکاتور MACD

خط MACD: این خط بخش مهمی از اندیکاتور است و به طور پیش‌فرض تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای و 26 دوره‌ای است. این بدان معناست که خط MACD در واقع یک سیستم کامل میانگین متحرک متقاطع در خود دارد.

خط سیگنال: این خط میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای از خط MACD است.

مبانی اندیکاتور MACD

همانطور که در بالا بحث شد، MACD بر اساس میانگین‌های متحرک است که به این معنی است که برای تحلیل مومنتوم، پیدا کردن نقاط ورود دنبال کننده روند و باقی ماندن در روند تا زمانی که مومنتوم از بین برود، ایده‌آل است.

معمولاً دو سیگنال MACD وجود دارد که ما در این مقاله به آن‌ها می‌پردازیم و توضیح می‌دهیم که چگونه می‌توان از MACD برای پیدا کردن معاملات استفاده کرد:

1. خط MACD از 0 عبور می‌کند

من همچنین دو میانگین متحرک 12 و 26 EMA را در کنار خطوط MACD بر روی نمودار رسم کرده‌ام تا توضیح دهم چگونه MACD کار می‌کند.

وقتی که 12 EMA با 26 EMA در زیر یا بالای آن تلاقی می‌کند، MACD نیز از 0 عبور می‌کند. همانطور که گفته شد، MACD خود یک سیستم میانگین متحرک متقاطع در یک خط است.

یاد بگیرید که چگونه با استفاده از اندیکاتور MACD در طول دو ساعت با روند بازار معامله کنید توسط کارشناسان بازار.

2. خط سیگنال

وقتی می‌بینیم که دو خط اندیکاتور MACD از هم دور می‌شوند، به این معنی است که مومنتوم در حال افزایش و روند در حال قوی‌تر شدن است. وقتی این دو خط به هم نزدیک می‌شوند، نشان می‌دهد که قیمت در حال از دست دادن قدرت است.

نکته: تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک 12 و 26 و خط‌های MACD بالای 0 هستند، روند همچنان ادامه دارد.

3. ورود به دنبال روند

بیایید ببینیم چگونه می‌توان با درک تفسیر MACD وارد فازهای مختلف بازار شد:

تثبیت:

در دوران تثبیت، دو خط MACD بسیار نزدیک به هم هستند و حول 0 نوسان می‌کنند، همانطور که از نمودار زیر می‌بینیم. این بدان معنی است که نه مومنتوم و نه قدرتی وجود ندارد.

در نقطه شماره 1، قیمت نیز یک محدوده باریک را تشکیل داده است. در طی یک تثبیت مانند نقطه 1، MACD نیز به شدت منقبض می‌شود و معامله‌گران منتظر شکستن الگو برای شروع یک روند جدید هستند.

روند صعودی:

وقتی قیمت الگو را می‌شکند، EMA 26 از زیر، EMA 12 را قطع می‌کند و خطوط MACD نیز از هم جدا شده و به بالای 0 می‌روند. از نمودار زیر می‌بینیم که در نقطه شماره 2 دو میانگین متحرک از هم جدا شده و از 0 عبور کرده‌اند. این آغاز روند صعودی جدید است.

روند نزولی:

واگرایی در نقطه 3 سیگنالی است که در ادامه بررسی خواهیم کرد و نشانه اولیه بازگشت روند بود. در طول روند نزولی شماره 4، قیمت دوباره زیر میانگین‌های متحرک باقی ماند و خطوط MACD نیز زیر 0 قرار گرفتند.

4. واگرایی MACD به عنوان ورودی‌های اولیه

واگرایی‌های MACD روش بسیار خوبی برای تحلیل و یافتن ورود یا خروج‌های اولیه در دنبال‌کردن روندها هستند.

از نمودار زیر می‌توانید ببینید که قیمت به آرامی و طی زمان طولانی در حال کاهش بود. در همین زمان، MACD به سمت بالا حرکت می‌کرد که نشان می‌داد قدرت فروش پشت این کاهش آهسته وجود ندارد.

ناگهان قیمت بالای میانگین‌های متحرک رفت و خطوط MACD بالای 0 قرار گرفتند و از هم فاصله بیشتری گرفتند. این می‌تواند نشانه‌ای از یک روند صعودی جدید باشد.

MACD در مقابل قدرت نسبی

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) هدفش این است که نشان دهد آیا بازار نسبت به سطوح قیمتی اخیر بیش‌خرید یا بیش‌فروش است. در حالی که MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) را اندازه‌گیری می‌کند، RSI تغییرات قیمت را نسبت به بالاترین و پایین‌ترین سطوح قیمتی اخیر اندازه‌گیری می‌کند.

این دو اندیکاتور با هم استفاده می‌شوند تا تحلیل‌گران تصویر فنی کامل‌تری از بازار داشته باشند.

محدودیت‌های MACD

واگرایی معمولاً نشان‌دهنده یک برگشت احتمالی است اما ممکن است گاهی نیز یک سیگنال نادرست ایجاد کند. مشکل دیگر این است که واگرایی بیش از حد برگشت‌هایی را پیش‌بینی می‌کند که رخ نمی‌دهند و به اندازه کافی برگشت‌های واقعی قیمت را نشان نمی‌دهد. همچنین، کاهش در مومنتوم باعث می‌شود MACD از حداکثرهای قبلی خود فاصله بگیرد.

مانند اکثر اندیکاتورها، وقتی اطلاعات مومنتوم را مستقیماً از نمودارها می‌خوانیم احتمالاً به آنها نیازی نداریم. اما اندیکاتورها می‌توانند ابزار بسیار خوبی برای افزایش اعتماد به نفس و ایجاد عینیت در معاملات ما باشند.

با این حال، هرگز اجازه ندهید کسی به شما بگوید که اندیکاتورها کار نمی‌کنند. بله، آنها کار می‌کنند! بستگی به این دارد که چگونه از آنها استفاده می‌کنید.

نکات کلیدی

1. اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) یک اندیکاتور محبوب برای دنبال‌کردن روند و مومنتوم است.
2. MACD بر اساس میانگین‌های متحرک است، به این معنی که برای تحلیل مومنتوم، یافتن نقاط ورود و دنبال کردن روند تا زمانی که مومنتوم کاهش یابد، ایده‌آل است.
3. وقتی می‌بینیم دو خط اندیکاتور MACD از هم دور می‌شوند، به این معنی است که مومنتوم در حال افزایش و روند در حال قوی‌تر شدن است.