MACD چیست؟

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است.

اندیکاتور MACD تکنیکال ابزاری است که برای شناسایی میانگین‌های متحرک که نشان‌دهنده یک روند جدید هستند، چه صعودی و چه نزولی، استفاده می‌شود. در نهایت، اولویت اصلی در معاملات، یافتن یک روند است، زیرا در آنجا بیشترین سود کسب می‌شود.

در یک نمودار MACD، معمولاً سه عدد وجود دارد که برای تنظیمات آن استفاده می‌شوند:

1. عدد اول تعداد دوره‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر استفاده می‌شود.
2. عدد دوم تعداد دوره‌هایی است که برای میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود.
3. عدد سوم تعداد میله‌هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک تفاوت بین دو میانگین متحرک سریع و کند استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، اگر پارامترهای MACD “12, 26, 9” باشند (که معمولاً تنظیم پیش‌فرض برای بیشتر نرم‌افزارهای نمودار است)، اینگونه تفسیر می‌شود:

• عدد 12 نشان‌دهنده میانگین متحرک 12 دوره قبلی است.
• عدد 26 نشان‌دهنده میانگین متحرک 26 دوره قبلی است.
• عدد 9 نشان‌دهنده میانگین متحرک تفاوت بین دو میانگین متحرک بالا است.

خطوط MACD

دو خط در نمودار اندیکاتور MACD وجود دارد:

1. خط MACD
2. خط سیگنال

این دو خط میانگین‌های متحرک قیمت نیستند.

• خط MACD تفاوت (یا فاصله) بین دو میانگین متحرک است. این دو میانگین متحرک معمولاً میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) هستند. در مثال بالا، خط MACD تفاوت بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره‌ای است.
• خط سیگنال میانگین متحرک خط MACD است.

خط سیگنال میانگین متحرک کندتر در نظر گرفته می‌شود. این میانگین متحرک کندتر، میانگین قبلی خط MACD را نشان می‌دهد. در مثال ما، این میانگین متحرک 9 دوره‌ای است. بیشتر نمودارها از میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای (EMA) به طور پیش‌فرض استفاده می‌کنند.

هدف خط سیگنال، هموار کردن حساسیت خط MACD است.

هیستوگرام

هیستوگرام تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد. این یک نمایش گرافیکی از فاصله بین دو خط است. ممکن است گاهی نشانه اولیه‌ای باشد که یک تقاطع در حال رخ دادن است.

اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید، می‌بینید که با جدا شدن دو میانگین متحرک (خط MACD و خط سیگنال)، هیستوگرام بزرگتر می‌شود. این وضعیت به عنوان واگرایی MACD شناخته می‌شود زیرا میانگین متحرک سریعتر (خط MACD) در حال “واگرایی” یا دور شدن از میانگین متحرک کندتر (خط سیگنال) است.

با نزدیک شدن میانگین‌های متحرک به یکدیگر، هیستوگرام کوچکتر می‌شود. این وضعیت به عنوان همگرایی شناخته می‌شود زیرا میانگین متحرک سریعتر (خط MACD) در حال “همگرایی” یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر (خط سیگنال) است.

به این ترتیب نام MACD یعنی Moving Average Convergence Divergence به وجود آمده است!

حالا که می‌دانید MACD چیست، بیایید ببینیم MACD چه کاری می‌تواند برای شما انجام دهد.

نحوه معامله با استفاده از MACD

چون دو میانگین متحرک با سرعت‌های مختلف وجود دارد، خط سریع‌تر (خط MACD) نسبت به حرکات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد تا خط کندتر (خط سیگنال).

وقتی یک روند جدید ایجاد می‌شود، خط سریع‌تر (خط MACD) ابتدا واکنش نشان می‌دهد و در نهایت خط کندتر (خط سیگنال) را قطع می‌کند. وقتی این “تقاطع” اتفاق می‌افتد و خط سریع شروع به “واگرایی” یا دور شدن از خط کندتر می‌کند، این معمولاً نشان می‌دهد که یک روند جدید شکل گرفته است.

از نمودار بالا، می‌بینید که خط سریع زیر خط کندتر قطع شده و به درستی یک روند نزولی جدید را شناسایی کرده است.

توجه کنید که وقتی خطوط قطع شدند، هیستوگرام به طور موقت ناپدید شد. این به این دلیل است که تفاوت بین خطوط در زمان تقاطع برابر با 0 است. با شروع روند نزولی و دور شدن خط سریع از خط کندتر، هیستوگرام بزرگتر می‌شود که نشانه خوبی از یک روند قوی است.

در نمودار 1 ساعته EUR/USD بالا، خط سریع بالای خط کندتر قرار گرفت و هیستوگرام ناپدید شد. این نشان داد که روند نزولی کوتاه‌مدت ممکن است معکوس شود. از آن به بعد، EUR/USD شروع به صعود کرد و یک روند صعودی جدید را آغاز کرد. تصور کنید اگر پس از تقاطع خرید می‌کردید، تقریباً 200 پیپ سود می‌کردید!

یک نکته منفی

به طور طبیعی، میانگین‌های متحرک تمایل دارند از قیمت عقب بمانند. به هر حال، این فقط یک میانگین از قیمت‌های گذشته است.

به خاطر داشته باشید که اندیکاتور MACD از سه جزء تشکیل شده است:

• خط MACD که تفاوت بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد.
• خط سیگنال که یک میانگین متحرک از خط MACD است.
• هیستوگرام که نمایش گرافیکی فاصله بین خط MACD و خط سیگنال است.

با این وجود، MACD همچنان یکی از ابزارهای مورد علاقه بسیاری از معامله‌گران است.