چگونه از زبرای ایجاد استراتژی معاملاتی سودآور استفاده کنیم؟

اجازه دهید استراتژی شاخص MACD و هیستوگرام آن را بررسی کنیم. می‌دانم که به عنوان یک تحلیل‌گر نمودار با این ابزار آشنا هستید. بنابراین امیدوارم این مطالب برای شما مرور باشد. با فرض این‌که شما این موضوع را می‌دانید، باید بدانید که هیستوگرام MACD از MACD مشتق شده است.

به نظر من، هیستوگرام MACD اثر MACD است (علت)، بدون وجود MACD، هیستوگرام MACD به وجود نمی‌آمد. امیدوارم بتوانید ارتباط آن را با پاراگراف قبلی درک کنید. اگر نه، مشکلی نیست. به خواندن ادامه دهید.

اما قبل از ادامه، از شما می‌خواهم که MACD (میانگین متحرک همگرایی/واگرایی) را مرور کنید.

هیستوگرام MACD چیست؟

هیستوگرام MACD در سال 1986 توسط توماس اسپری توسعه داده شد. این ابزار فاصله زمانی بین حرکت قیمت و MACD را پل می‌زند و بینش عمیق‌تری از تعادل قدرت بین خریداران (بولز) و فروشندگان (بیرز) نسبت به MACD اصلی ارائه می‌دهد.

هیستوگرام یکی از بهترین ابزارهای موجود برای یک تحلیل‌گر نموداری است، زیرا نه تنها نشان می‌دهد که چه کسی کنترل بازار را دارد، بلکه اندازه‌ی قدرت آنها را نیز نشان می‌دهد و یک استراتژی معاملاتی MACD که کار می‌کند، فراهم می‌کند. هیستوگرام فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را که به طور واضح میانگین متحرک نمایی 9 روزه MACD است، اندازه می‌گیرد، یعنی:

هیستوگرام MACD = خط MACD – خط سیگنال

تفاوت با خطوط عمودی در یک سری نمایش داده می‌شود. نکته جالب این است که مانند MACD، هیستوگرام MACD نیز بالاتر و پایین‌تر از خط صفر نوسان می‌کند. بنابراین، به عنوان یک “نوسانگر” نیز شناخته می‌شود. به عبارت دیگر، این بازی مخفی و پیدایی بین خطوط سریع و آهسته است.

اگر خط سریع بالای خط آهسته باشد، هیستوگرام MACD مثبت است و بالای خط صفر قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، اگر خط سریع پایین خط آهسته باشد، هیستوگرام MACD منفی است و پایین خط صفر قرار می‌گیرد. جالب است که وقتی دو خط به هم می‌رسند، هیستوگرام MACD برابر با صفر می‌شود. اندازه ارتفاع مستقیماً متناسب با فاصله بین MACD و خط سیگنال است.

به زبان ساده، هنگامی که فاصله افزایش می‌یابد، هیستوگرام MACD بلندتر یا عمیق‌تر می‌شود، بسته به جهت آن. وقتی وضعیت معکوس رخ می‌دهد، یعنی هنگامی که دو خط به هم نزدیک می‌شوند، هیستوگرام MACD کوتاه‌تر می‌شود. بیشترین بهره را زمانی خواهید برد که بتوانید ارزش واقعی هیستوگرام را شناسایی کنید. گیج نشوید. منظورم این بود که تشخیص دهید، زمانی که فاصله بین دو خط در حال افزایش یا کاهش است.

وقتی هیستوگرام بالای خط صفر خود است، یعنی مثبت است، اما شروع به کاهش به سمت خط صفر می‌کند، نشان‌دهنده این است که روند صعودی در حال ضعیف شدن است. برعکس، وقتی هیستوگرام زیر خط صفر خود است، یعنی منفی است، اما شروع به افزایش به سمت خط صفر می‌کند، نشان‌دهنده این است که روند نزولی در حال ضعیف شدن است. به عبارت دیگر، کاهش ارتفاع در هنگام بالاتر و پایین‌تر از خط صفر نشان می‌دهد که مومنتوم زیرین در حال ضعیف شدن است.

این فقط یک هشدار می‌دهد اما هرگز سیگنالی برای ورود یا خروج نمی‌دهد.

طبق روش کتابی، باید صبر کنید تا هیستوگرام خط صفر خود را قطع کند. اما اگر یک متخصص هستید، می‌توانید فرمول خود را بسازید. یک درخواست جدی دارم، هرگز معامله خود را نشکنید. ابتدا معامله خود را برنامه‌ریزی کنید و سپس برنامه خود را معامله کنید. در روزهای ابتدایی به عنوان یک تحلیل‌گر نموداری، وقتی تازه شروع به یادگیری این مراحل کرده بودم، متحیر شدم.

چرا؟

برای من، یک واقعیت شگفت‌انگیز بود که چرخش‌های هیستوگرام به سمت خط صفر همیشه قبل از سیگنال‌های واقعی تقاطع رخ می‌دادند. این چرخش‌ها بهترین روش برای شناسایی سیگنال‌های خروج اولیه از موقعیت‌های موجود شما هستند. سناریوی دیگر مطمئناً خطرناک است و فقط برای متخصصان قابل اجرا است.

 روانشناسی مشترک در هیستوگرام MACD

هیستوگرام MACD تفاوت بین توافق بلندمدت و کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. تا حالا باید برخی از اطلاعات مربوط به MACD و هیستوگرام MACD را کسب کرده باشید.

بنابراین باید متوجه شده باشید که اگر بازه زمانی کوتاه‌تری را در نظر بگیرید، خط سریع MACD بازتاب توافق بازار است. از سوی دیگر، اگر کسی بازه زمانی طولانی‌تری را در نظر بگیرد، خط سیگنال آهسته بازتاب توافق بازار است.

پس نقش هیستوگرام MACD چیست؟ به سادگی فاصله بین این دو خط را پر می‌کند.

استفاده از استراتژی‌های معاملاتی MACD در رویکرد سرمایه‌گذاری شما می‌تواند بینش‌های ارزشمندی در مورد روند بازار ارائه دهد، که به شما امکان می‌دهد تصمیمات آگاهانه بگیرید و بازدهی خود را بهینه کنید. یاد بگیرید چگونه استراتژی معاملاتی MACD را به طور مؤثر اجرا کنید.

تفسیرهای پایه‌ای هیستوگرام MACD

هیستوگرام MACD به عنوان مشتق چهارم قیمت نقش مهمی ایفا می‌کند. بنابراین، بیایید این شاخص را تفسیر کنیم. مانند MACD، هیستوگرام MACD نیز می‌تواند برای شناسایی تقاطع‌ها و از همه مهم‌تر، همگرایی‌ها و واگرایی‌ها استفاده شود.

همانطور که قبلاً توضیح داده شد، زمانی که خط MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام مثبت است و این مثبت بودن به نسبت فاصله خط MACD از خط سیگنال است.

از طرف دیگر، زمانی که خط MACD زیر خط سیگنال باشد، هیستوگرام منفی است و این منفی بودن نیز به نسبت فاصله خط MACD از خط سیگنال است. در هر دو حالت، مقدار هیستوگرام کاهش می‌یابد زمانی که خط MACD و خط سیگنال به هم نزدیک می‌شوند.

دیدن سطح تمرکز شما خوب است. به هر حال، جایی که تمرکز می‌رود، انرژی نیز می‌رود.

خب، اجازه دهید کمی بیشتر درباره عامل واگرایی توضیح دهم…

 واگرایی قله-دره هیستوگرام MACD

تا الان باید فهمیده باشید که هیستوگرام چگونه به نوسانات قیمت واکنش نشان می‌دهد. اگر دقیق به آن نگاه کنید، می‌توانید واگرایی‌ها را به راحتی شناسایی کنید. شما متوجه خواهید شد که واگرایی قله-دره با دو قله یا دو دره در هیستوگرام MACD شکل می‌گیرد.

به طور معمول، این واگرایی را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد: واگرایی قله-دره صعودی و واگرایی قله-دره نزولی.

خوب، در ادامه به شما توضیح مختصری می‌دهم.

واگرایی قله-دره صعودی

این نوع واگرایی زمانی شکل می‌گیرد که MACD یک کف پایین‌تر بسازد، در حالی که هیستوگرام MACD یک کف بالاتر می‌سازد. باید در نظر داشته باشید که دره‌های خوب تعریف‌شده، سلامت واگرایی قله-دره صعودی را نشان می‌دهند.

واگرایی قله-دره نزولی

واگرایی قله-دره نزولی زمانی تشکیل می‌شود که خط MACD یک قله بالاتر بسازد، اما برعکس، هیستوگرام MACD یک قله پایین‌تر بسازد.

یک نکته که باید به خاطر داشته باشید این است که قله‌های مشخص و خوب نشان‌دهنده سلامت واگرایی قله-دره نزولی هستند.

توجه: قله‌ها و دره‌های مشخص و خوب یک پارامتر مهم برای سنجش سلامت واگرایی هستند. همچنین، نکته دیگری که حتماً باید بدانید این است که واگرایی پیش از تقاطع سیگنال می‌دهد.

بدون مقدمه‌چینی بیشتر، بگذارید واگرایی شیب‌دار را به طور خلاصه توضیح دهم.

واگرایی شیب هیستوگرام MACD

همانطور که از نامش پیداست، واگرایی شیب به معنی ایجاد واگرایی بدون قله‌ها/دره‌های خوب تعریف‌شده است. بنابراین، این نوع واگرایی به راحتی قابل مشاهده است. به جای دو قله/دره، فقط یک شیب وجود دارد.

برای راحتی خودمان، می‌توانیم آن را به عنوان شیب صعودی یا شیب نزولی نام‌گذاری کنیم.

تا الان باید فهمیده باشید که وقتی خط MACD از بالا به پایین از خط سیگنال عبور می‌کند، سطح قیمت کاهش می‌یابد و همزمان هیستوگرام در سمت پایین یعنی زیر خط صفر قابل مشاهده است.

از طرف دیگر، وقتی خط MACD از پایین به بالا از خط سیگنال عبور می‌کند، سطح قیمت افزایش می‌یابد و همزمان هیستوگرام در سمت بالا یعنی بالای خط صفر قابل مشاهده است.

شیب صعودی

خط MACD به سمت پایین حرکت کرده و یک کف پایین‌تر می‌سازد. در حالی که هیستوگرام در سمت پایین جمع شده و به سمت خط صفر حرکت می‌کند که منجر به شیب صعودی می‌شود.

شیب نزولی

خط MACD به سمت بالا حرکت کرده و یک سقف بالاتر می‌سازد. در حالی که هیستوگرام در سمت بالا جمع شده و به سمت خط صفر حرکت می‌کند که منجر به شیب نزولی می‌شود.

نکته: این شیب به سمت خط صفر، همگرایی بین MACD و خط سیگنال آن را نشان می‌دهد.

قدرت حرکت زیربنایی مستقیماً با فاصله بین MACD و خط سیگنال آن متناسب است. به عبارت دیگر، قدرت حرکت زیربنایی مستقیماً با هیستوگرام MACD متناسب است. هر انقباض در هیستوگرام نه تنها نشانه‌ای از ضعف در حرکت است، بلکه اولین قدم به سمت تقاطع خط سیگنال نیز می‌باشد.

قوانین معامله با هیستوگرام MACD

به طور کلی، دو نوع سیگنال معاملاتی توسط MACD Histogram داده می‌شود.

به گفته الکساندر الدر، یکی از این سیگنال‌ها رایج است و در هر میله قیمتی رخ می‌دهد، در حالی که دیگری نادر است و تنها چند بار در سال در هر بازار رخ می‌دهد، اما بسیار قوی است.

از شیب هیستوگرام MACD، می‌توان رایج‌ترین سیگنال را دریافت کرد. هنگامی که میله فعلی بالاتر از میله قبلی است، شیب به سمت بالا است. این نشان می‌دهد که خریداران (گاوان) در کنترل هستند و شما می‌توانید خرید کنید. برعکس، هنگامی که میله فعلی پایین‌تر از میله قبلی است، شیب به سمت پایین است. این نشان می‌دهد که فروشندگان (خرس‌ها) در کنترل هستند و شما می‌توانید فروش کنید.

اگر قیمت‌ها به یک سمت بروند و هیستوگرام MACD به سمت دیگر حرکت کند، نشان می‌دهد که توده غالب شور و هیجان خود را از دست داده و شتاب ضعیف‌تر شده است.

دو نکته زیر را به خاطر داشته باشید:

1. زمانی که هیستوگرام MACD از افتادن متوقف شده و به سمت بالا حرکت می‌کند، خرید کنید. یک توقف محافظتی زیر پایین‌ترین سطح جزئی اخیر قرار دهید.
2. زمانی که هیستوگرام MACD از بالا رفتن متوقف شده و به سمت پایین حرکت می‌کند، فروش کوتاه کنید. یک توقف محافظتی بالای بالاترین سطح جزئی اخیر قرار دهید.

توجه: در بازه‌های زمانی کوچکتر مانند ساعتی یا روزانه، تغییرات هیستوگرام MACD بسیار زیاد است. امیدوارم توجه کرده باشید که تغییرات آن بسیار مکرر است، به طوری که عملی نیست هر بار که تغییر می‌کند خرید و فروش کنید.

شیب در بازه زمانی بلندتر مانند هفتگی بهتر عمل می‌کند. در نمودارهای هفتگی، این تغییرات معنی‌دارتر است.

نتیجه‌گیری

همیشه بهتر است به جای استفاده از یک شاخص فنی، از ترکیبی از شاخص‌های فنی برای تصمیم‌گیری بهتر در معاملات استفاده کنید. برای تحلیل معامله خود، باید به دنبال بهترین اپلیکیشن معاملاتی باشید که می‌تواند تحلیل‌های مناسبی برای ردیابی به شما ارائه دهد. برخی از مفاهیم ذکر شده در این مقاله نتایج گمانه‌زنی‌های من بر اساس نظریات دکتر الکساندر الدر و جان جی. مورفی است. امیدوارم درک بهتری از “هیستوگرام MACD” پیدا کرده باشید.