نوسانگر ویلیامز %R در مقابل شاخص قدرت نسبی (RSI)

تفاوت نوسانگر ویلیامز %R و شاخص قدرت نسبی (RSI)

نوسانگر ویلیامز %R و شاخص قدرت نسبی (RSI) هر دو شاخص‌های مومنتوم (شتاب) هستند، اما در محاسبه و تفسیرهایشان تفاوت دارند. اگرچه هر دو معیار در یک محدوده مشخص حرکت می‌کنند، RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارد در حالی که ویلیامز %R بین ۰ تا -۱۰۰ نوسان می‌کند. در واقع، ویلیامز %R بیشتر با نوسانگر استوکاستیک شباهت دارد، زیرا هر دو قیمت بسته شدن را در مقایسه با دامنه کل معاملات برای یک دوره معین اندازه‌گیری می‌کنند.

ویلیامز %R قیمت بسته شدن اخیر را با بالاترین اوج دوره مشخص بازبینی مقایسه می‌کند. این بدان معناست که یک %R بالاتر از -۵۰ نشان می‌دهد قیمت بسته شدن اخیر نزدیکتر به اوج دوره است تا کمترین قیمت. یک %R از -۱۰۰ به معنای آن است که قیمت فعلی پایین‌ترین کمترین قیمت برای دوره بازبینی مشخص است. دوره ۱۴-جلسه‌ای به طور معمول استفاده می‌شود، اگرچه این می‌تواند ۱۴ روز، هفته یا ساعت باشد و می‌تواند برای برآورده کردن نیازهای سرمایه‌گذار فردی تنظیم شود.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

شاخص قدرت نسبی پیوستگی را که قیمت‌ها با آن افزایش یا کاهش پیدا می‌کنند بررسی می‌کند، بنابراین یک خوانش RSI بالا نشان می‌دهد که قیمت‌ها با فرکانس بیشتری نسبت به کاهش‌ها در یک بازه زمانی خاص افزایش یافته‌اند. RSI نیز از یک دوره بازبینی پایه ۱۴-جلسه‌ای استفاده می‌کند. بنابراین، یک خوانش RSI از ۱۰۰ به معنای آن است که قیمت بسته شدن هر روز برای ۱۴ روز گذشته افزایش یافته است.

هر دو ویلیامز %R و شاخص قدرت نسبی برای تعیین اینکه آیا یک اوراق بهادار بیش‌خرید یا بیش‌فروش شده است، استفاده می‌شوند. این شرایط نشانه‌ای هستند که جریان فعلی ممکن است در حال اتمام باشد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران از هر دوی این معیارهای مومنتوم برای شناسایی واژگونی‌های بالقوه با تجزیه و تحلیل انحراف بین خوانش‌های مومنتوم و عملکرد قیمت استفاده می‌کنند.

اگر ویلیامز %R کاهش یابد در حالی که قیمت همچنان به ثبت اوج‌های جدید در یک روند صعودی ادامه دهد، یک واژگونی نزولی احتمالاً در پیش است. با این حال، به دلیل محدوده‌های متفاوت آن‌ها، سیگنال‌های بیش‌خرید یا بیش‌فروش از این نوسانگرهای مومنتوم معکوس هستند. شرایط بیش‌خرید با خوانش‌های RSI بیش از ۸۰ و خوانش‌های %R بین -۲۰ تا ۰ نشان داده می‌شود. شرایط بیش‌فروش با خوانش‌های شاخص قدرت نسبی زیر ۲۰ و خوانش‌های %R بین -۸۰ تا -۱۰۰ نشان داده می‌شود.