نوسان‌گر منطقه قیمت Price Zone Oscillator

نوسان‌گر منطقه قیمت (PZO) یک شاخص فنی است که قیمت فعلی را در مقابل میانگین قیمت‌های تاریخی محاسبه می‌کند. این شاخص دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می‌کند و نسبت بین آنها است. مانند دیگر نوسان‌گرها، به شناسایی سطوح احتمالی خرید و فروش بیش از حد که ممکن است فرصت‌های فروش یا خرید را نشان دهد کمک می‌کند.

به طور خلاصه:

• نوسان‌گر منطقه قیمت دارای سطوح کلیدی در ۱۵، ۴۰، ۶۰، -۵، -۴۰، و -۶۰ است.
• این سطوح نشان‌دهنده سیگنال‌های خرید یا فروش هستند بسته به اینکه شاخص از چه جهتی عبور می‌کند، و جهت کلی روند قیمت.
• یک شاخص دیگر، ADX، معمولاً به همراه PZO برای شناسایی قدرت روندهای قیمت استفاده می‌شود.
• PZO تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می‌کند، اولی که بررسی می‌کند آیا قیمت بالا یا پایین رفته، و دومین EMA بر اساس قیمت بسته شدن محاسبه می‌شود.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

فرمول و محاسبه

می‌توان نوسان‌گر را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:

نوسان‌گر منطقه قیمت = ۱۰۰*(CP / TC)

که در آن:

• CP (موقعیت بسته) = EMA دوره n (+-بسته)
• TC (بسته کل) = EMA دوره n (بسته)

نحوه محاسبه نوسان‌گر منطقه قیمت، که شامل چندین مرحله است:

1. نشانه روز را تعیین کنید، + یا -. اگر قیمت بسته بالاتر از قیمت بسته قبلی است، مثبت است. پایین‌تر منفی است.
2. مقدار دیجیتالی را محاسبه کنید: = نشانه(بسته – بسته قبلی – ۱)
3. CP را محاسبه کنید، که EMA مقدار دیجیتالی برای n دوره است.
4. TC را محاسبه کنید که EMA قیمت‌های بسته برای n دوره است.
5. PZO را محاسبه کنید: ۱۰۰*(CP / TC)

نوسان‌گر منطقه قیمت چه چیزی به شما می‌گوید؟

این شاخص به عنوان یک نسبت درصدی بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می‌شود و توسط معامله‌گران و زمان‌بندان بازار برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد، همچنین فرصت‌های احتمالی برگشت استفاده می‌شود.

بالاترین مقدار ممکن ۱۰۰ و پایین‌ترین مقدار ممکن -۱۰۰ است، اما معامله‌گران همچنین سطوح کلیدی بین آنها را برای سیگنال‌های معامله تماشا می‌کنند (در زیر بحث شده است).

از میانگین‌های متحرک نمایی برای صاف کردن نوسان‌گر منطقه قیمت استفاده می‌شود تا فقط از قیمت‌های خام استفاده نشود.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

استفاده از نوسان‌گر منطقه قیمت

معامله‌گران از نوسان‌گر منطقه قیمت مانند هر نوسان‌گر دیگری استفاده می‌کنند با جستجو برای خرید و فروش بیش از حد. بر اساس مقاله اصلی نویسنده که در مجله تحلیل فنی سهام و کالاها ظاهر شده است، سطوح کلیدی نوسان‌گر برای تماشا شامل -۶۰، -۴۰، -۵، +۱۵، +۴۰، و +۶۰ است.

بیشتر معامله‌گران از نوسان‌گر منطقه قیمت به همراه سایر شاخص‌های فنی یا الگوهای نمودار، مانند شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)، که قدرت بالقوه روندها را اندازه‌گیری می‌کند، استفاده می‌کنند. مقاله اصلی نویسنده چندین دستورالعمل خرید و فروش را بر اساس استفاده از PZO و ADX با هم توصیف کرده است.

1. ۶۰+: اگر شاخص بالاتر از این سطح باشد و کاهش یابد، در صورتی که در یک بازار رو به رشد (ADX بالای ۱۸) طولانی باشید، فروش را در نظر بگیرید.
2. ۴۰+: اگر PZO از بالا از این سطح عبور کند، در یک بازار غیر روندی (ADX<۱۸) سیگنال فروش است. در صورتی که دارایی در یک روند نزولی باشد (ADX>۱۸)، یک موقعیت کوتاه را در نظر بگیرید.
3. ـ۱۵: وقتی PZO از پایین از این سطح عبور می‌کند، در صورتی که بازار غیر روندی باشد (ADX<۱۸)، خرید را در نظر بگیرید.
4. ۵-: وقتی PZO از بالا از این سطح عبور می‌کند، در صورتی که دارایی روندی نداشته باشد (ADX<۱۸)، کوتاه کردن را در نظر بگیرید.
5.  ۴۰-: وقتی PZO از پایین از این سطح عبور می‌کند، در صورتی که روند قیمت صعودی باشد (ADX>۱۸)، خرید را در نظر بگیرید. همچنین می‌تواند سیگنال خرید باشد اگر قیمت روندی نداشته باشد (ADX<۱۸).
6. ۶۰-: وقتی PZO از این سطح پایین می‌آید، افزایش در نوسان‌گر منطقه ارزش (VZO) در یک بازار روندی (ADX>۱۸) سیگنال خرید است.
7. خط صفر همچنین می‌تواند برای باز یا بسته کردن موقعیت‌ها بسته به اینکه آیا یک روند صعودی یا نزولی (ADX>۱۸) حاضر باشد، استفاده شود.

معامله‌گران همچنین می‌توانند قوانین خود را برای چگونگی تفسیر و استفاده از شاخص ایجاد کنند.

نمودار زیر یک PZO ۲۱ روزه اعمال شده به سهم متا (META) را نشان می‌دهد.

نوسان‌گر منطقه قیمت در مقابل شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان‌گر و شاخص تکانه دیگر است که بزرگی حرکت‌های قیمت اخیر را با حرکت‌های قیمت قبلی مقایسه می‌کند. این همچنین سطوح خرید و فروش بیش از حد را ارائه می‌دهد، معمولاً در ۷۰ یا ۸۰، و ۲۰ یا ۳۰، به ترتیب.

محدودیت‌های Price Zone Oscillator

PZO بر اساس استفاده با سایر شاخص‌ها ساخته شده است، به این معنی که ممکن است به تنهایی مفید نباشد.

معمولاً فعالیت زیادی در اطراف خط صفر وجود دارد که ممکن است تشخیص سیگنال‌های معتبر در این منطقه را دشوار کند. همچنین، از آنجا که شاخص می‌تواند بسیار ناپایدار باشد، سایر سطوح نیز با مشکلات مشابهی روبرو هستند، اما معمولاً به درجه کمتری.

هیچ چیز ذاتاً پیش‌بینی‌کننده‌ای درباره شاخص وجود ندارد. این شاخص داده‌های گذشته را محاسبه می‌کند. این یک شاخص دنباله‌رو است. استفاده از شاخص بهتر است در ترکیب با سایر اشکال تحلیل و با فیلتر کردن با سایر شاخص‌ها باشد.

اینوستوپدیا مشاوره مالیاتی، سرمایه‌گذاری یا خدمات و مشاوره مالی ارائه نمی‌دهد. اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه‌گذاری، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه‌گذار خاص ارائه می‌شود و ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. سرمایه‌گذاری ریسک از دست دادن اصل را در بر می‌گیرد.