معامله با کانال کلتنر
کانال کلتنر Keltner Channel
کانال‌های کلتنر یک شاخص فنی محبوب هستند که توسط معامله‌گران روزانه برای تحلیل روند فعلی و ارائه سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌شوند.
کانال کلتنر توسط چستر دبلیو. کلتنر، یک معامله‌گر غلات آمریکایی کشف و نام‌گذاری شد که در سال ۱۹۶۰ در کتاب خود به نام «چگونه در کالاها پول درآوریم» درباره آن نوشت.
این شاخص بر پایه نوسان است و از قیمت‌های متوسط برای رسم خطوط بالایی، پایینی و میانی استفاده می‌کند. هر سه خط همراه با قیمت حرکت کرده و ظاهری شبیه به کانال ایجاد می‌کنند.
کانال‌های کلتنر هم شاخص‌های نوسان و هم شاخص‌های پیروی از روند هستند که برای شناسایی برگشت‌ها با شکست‌های کانال استفاده می‌شوند.
در این مقاله، ما به بررسی مبانی کانال کلتنر و نحوه استفاده از آن در بازار سهام خواهیم پرداخت:
کانال کلتنر چیست؟
کانال کلتنر یک شاخص بر پایه نوسان است که از سه خط جداگانه تشکیل شده است. خط میانی میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت است. باندهای بالایی و پایینی دو برابر محدوده واقعی میانگین (ATR) تنظیم شده‌اند.
دوره پیش‌فرض EMA معمولاً ۲۰ دوره است. قیمت‌ها معمولاً بین باندهای بالا و پایین حرکت می‌کنند که به عنوان کانال شناخته می‌شوند.
جهت کانال یا زاویه به شناسایی جهت روندها کمک می‌کند. زمانی که کانال به سمت بالاست، قیمت در حال افزایش است و زمانی که کانال به سمت پایین است، قیمت در حال کاهش است.
فرمول Keltner Channel
در زیر فرمول محاسبه باندهای کانال کلتنر آورده شده است:
- باند بالا = EMA + (ATR × ضریب)
- باند میانی = EMA
- باند پایین = EMA – (ATR × ضریب)
دوره EMA می‌تواند برای هر دوره‌ای تنظیم شود، بسته به استراتژی معامله‌گر. برای معاملات روزانه، EMA معمولاً بین ۱۵ تا ۴۰
تنظیم می‌شود.
ضریب ATR معمول ۲ است، به این معنی که باند بالا ۲ × ATR بالاتر از EMA و باند پایین ۲ × ATR پایین‌تر از EMA رسم می‌شود.
ضریب نیز می‌تواند بر اساس دارایی که معامله می‌کنید تنظیم شود. در حالی که ۲ اغلب استفاده می‌شود، معامله‌گران ممکن است ۱.۷ یا ۲.۳ را نیز استفاده کنند.
باید به خاطر داشت که هرچه ضریب بالاتر باشد، کانال وسیع‌تر خواهد بود؛ در حالی که ضریب کوچکتر، کانال را باریک‌تر می‌کند.
چگونه با کانال‌های کلتنر معامله کنیم؟
شاخص‌هایی که بر اساس کانال‌ها یا نوارها ساخته شده‌اند معمولاً رفتار قیمت را تحلیل می‌کنند. بنابراین، زمانی که قیمت‌ها بالاتر یا پایین‌تر از خطوط کانال حرکت می‌کنند، توجه‌ها را به خود جلب می‌کنند زیرا نسبتاً نادر هستند.
وقتی قیمت‌ها بالاتر از خط بالایی کانال حرکت می‌کنند، نشان‌دهنده قدرت فوق‌العاده‌ای است؛ از طرف دیگر، وقتی زیر خط پایینی کانال حرکت می‌کنند، نشان‌دهنده ضعف فوق‌العاده‌ای است. چنین حرکات قوی بالاتر یا پایین‌تر از کانال‌ها می‌تواند پایان یا آغاز یک روند را نشان دهد.
از آنجا که خط میانی یک میانگین متحرک نمایی است، کانال‌های کلتنر نیز یک شاخص پیروی از روند هستند و عقب‌تر از عملکرد قیمت قرار دارند. جهت این شاخص، جهت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. معمولاً وقتی کانال پایین می‌رود، روند نزولی و وقتی کانال بالا می‌رود، روند صعودی رخ می‌دهد.
وقتی روند صاف است، کانال به صورت افقی حرکت می‌کند. وقتی کانال‌ها به سمت بالا برگشته و از خط بالایی روند عبور می‌کنند، نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی است.
از طرف دیگر، وقتی کانال‌ها به سمت پایین برگشته و از خط پایینی روند عبور می‌کنند، نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی است. گاهی اوقات، پس از شکست، یک روند قوی شکل نمی‌گیرد و قیمت‌ها بین خطوط کانال نوسان می‌کنند که نشان‌دهنده تثبیت است.
تفاوت بین کانال‌های کلتنر و نوارهای بولینگر
دو تفاوت اصلی بین کانال‌های کلتنر و نوارهای بولینگر وجود دارد.
کانال‌های کلتنر نرم‌تر از نوارهای بولینگر هستند زیرا پهنای نوارهای بولینگر بیشتر از کانال‌های کلتنر نوسان دارد، چون نوارهای بولینگر بر اساس نوسان و کانال‌های کلتنر بر اساس محدوده واقعی نوسان ساخته شده‌اند.
از آنجا که نوار میانی کانال کلتنر بر اساس میانگین متحرک نمایی است، نسبت به میانگین متحرک ساده که توسط نوارهای بولینگر استفاده می‌شود، حساس‌تر در نظر گرفته می‌شود.
نکته نهایی
باید توجه داشت که در حالی که کانال‌های کلتنر به شناسایی جهت روند و نشان دادن سیگنال‌های معاملاتی کمک می‌کنند، بهتر است آنها را با تحلیل‌های دیگر عملکرد قیمت، مبانی بلندمدت و شاخص‌های فنی استفاده کنید.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.