شاخص نوسان مومنتوم چانده Chande Momentum Oscillator

شاخص نوسان مومنتوم چانده یک شاخص فنی نوسان مومنتوم است که توسط توشار چانده در کتاب ۱۹۹۴ او، “معامله‌گر فنی جدید” معرفی شده است. فرمول این شاخص تفاوت بین مجموع سودهای اخیر و مجموع زیان‌های اخیر را محاسبه می‌کند و سپس نتیجه را بر مجموع تمام حرکات قیمت در همان دوره تقسیم می‌کند.

به طور خلاصه:

• شاخص نوسان مومنتوم چانده یک شاخص فنی است که از مومنتوم برای شناسایی قدرت یا ضعف نسبی در یک بازار استفاده می‌کند.
• بازه زمانی انتخاب شده تأثیر زیادی بر سیگنال‌های تولید شده توسط شاخص دارد.
• شناسایی الگوها اغلب سیگنال‌های قابل اعتمادتری نسبت به سطوح مطلق نوسان‌ساز تولید می‌کند.
• شاخص‌های خرید و فروش بیش از حد در بازارهای با روند قوی کمتر مؤثر هستند.

فرمول شاخص نوسان مومنتوم چانده

نوسان‌ساز مومنتوم چانده = (مجموع بسته‌های بالاتر در دوره‌های N – مجموع بسته‌های پایین‌تر در دوره‌های N) / (مجموع بسته‌های بالاتر در دوره‌های N + مجموع بسته‌های پایین‌تر در دوره‌های N) × ۱۰۰

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

محاسبه

1. مجموع بسته‌های بالاتر در دوره‌های N را محاسبه کنید.
2. مجموع بسته‌های پایین‌تر در دوره‌های N را محاسبه کنید.
3. مجموع بسته‌های پایین‌تر در دوره‌های N را از مجموع بسته‌های بالاتر در دوره‌های N کم کنید.
4. مجموع بسته‌های پایین‌تر در دوره‌های N را به مجموع بسته‌های بالاتر در دوره‌های N اضافه کنید.
5. مرحله ۴ را بر ۳ تقسیم کرده و در ۱۰۰ ضرب کنید.
6. نتیجه را رسم کنید.

به زبان ساده:

Chande Momentum Oscillator یک ابزار برای تجزیه و تحلیل بازار است که به ما کمک می‌کند تا بفهمیم چقدر قوی یا ضعیف است بازار، با استفاده از مومنتوم یا شتاب حرکت قیمت‌ها. این شاخص با نگاه کردن به اینکه چقدر قیمت‌ها در زمان اخیر بالا یا پایین رفته‌اند کار می‌کند و این اطلاعات را با هم ترکیب می‌کند تا یک عدد بدهد که نشان‌دهنده شتاب کلی بازار است. این شاخص باید به طور مرتب بررسی شود چون بازار همیشه در حال تغییر است و این شاخص می‌تواند به ما بگوید که چه زمانی ممکن است یک حرکت قیمتی خوب یا بد اتفاق بیفتد.

درک شاخص نوسان مومنتوم چانده

Chande Momentum Oscillator شبیه به سایر شاخص‌های مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی وایلدر (RSI) و نوسان‌ساز استوکاستیک است. این شاخص مومنتوم را در روزهای صعودی و نزولی اندازه‌گیری می‌کند و نتایج را صاف نمی‌کند، که باعث می‌شود نفوذهای بیش‌فروش و بیش‌خرید بیشتری ایجاد شود. شاخص بین +۱۰۰ و -۱۰۰ نوسان می‌کند.

تفسیر شاخص نوسان مومنتوم چانده

یک اوراق بهادار زمانی به عنوان بیش‌خرید شناخته می‌شود که شاخص نوسان مومنتوم چانده بالاتر از +۵۰ باشد و زمانی بیش‌فروش شناخته می‌شود که زیر -۵۰ باشد. بسیاری از معامله‌گران فنی یک میانگین متحرک ۱۰ دوره‌ای به این نوسان‌ساز اضافه می‌کنند تا به عنوان یک خط سیگنال عمل کند. نوسان‌ساز زمانی سیگنال صعودی تولید می‌کند که از بالای میانگین متحرک عبور کند و زمانی سیگنال نزولی تولید می‌کند که از زیر میانگین متحرک بیفتد.

این نوسان‌ساز می‌تواند به عنوان یک سیگنال تأییدی استفاده شود وقتی که از بالای یا پایین خط ۰ عبور کند. به عنوان مثال، اگر میانگین متحرک ۵۰ روزه از بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه عبور کند (صلیب طلایی)، یک سیگنال خرید تأیید می‌شود وقتی شاخص نوسان مومنتوم چانده از بالای ۰ عبور کند، پیش‌بینی می‌کند قیمت‌ها در حال افزایش هستند.

قدرت روند نیز می‌تواند با استفاده از Chande Momentum Oscillator اندازه‌گیری شود. در این روش، ارزش نوسان‌ساز قدرت یا ضعف روند انتظاری را نشان می‌دهد.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

مثال

معامله‌گران می‌توانند از Chande Momentum Oscillator برای شناسایی انحراف قیمت صعودی و نزولی بین شاخص و اوراق بهادار زیرین استفاده کنند. یک انحراف نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که اوراق بهادار زیرین در حال روند صعودی و شاخص نوسان مومنتوم چانده در حال حرکت نزولی باشد. یک انحراف صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال کاهش اما نوسان‌ساز در حال افزایش است.

در مثال بالا، اپل در اواخر اوت یک بالای جدید و در اواخر سپتامبر یک بالای جدید دیگر را ثبت کرد. به جای آن، نوسان‌ساز در اواخر سپتامبر یک بالای پایین‌تر را ثبت کرد، که یک انحراف نزولی را تأیید کرد. یک معامله‌گر که تصمیم به فروش کوتاه دارد می‌تواند یک دستور توقف ضرر را بالای بالای سپتامبر قرار دهد و سود بگیرد وقتی نوسان‌ساز از زیر -۵۰ عبور کند.

تفاوت بین شاخص نوسان مومنتوم چانده و نوسان‌ساز استوکاستیک

Chande Momentum Oscillator قدرت نسبی را از طریق الگوهایی که شبیه به RSI وایلدر هستند، به صورت بصری محاسبه می‌کند، که موقعیت نسبی بین بالاها و پایین‌ها روند بلندمدت گاوی یا خرسی را تعیین می‌کند.

محاسبات استوکاستیک موج‌های بیشتر ریتمیکی تولید می‌کنند، که بین افراط‌های بیش‌خرید و بیش‌فروش جایگزین می‌شوند. این شاخص همیشه از یک خط “سیگنال” دوم استفاده می‌کند، که عبورهای بالاتر و پایین‌تر فرصت‌های خرید و فروش را دیکته می‌کند.