شاخص میانگین متحرک ساده ، نمایی و وزن دار

شاخص میانگین متحرک – ابزار فنی برای معامله‌گران

در تحلیل فنی، قیمت همه‌چیز است. با این حال، هنگام معامله با کمک تحلیل فنی، تنها قیمت کافی نیست برای درک احساس بازار. برای داشتن تصویر بهتری از بازار، معامله‌گران از انواع مختلفی از شاخص‌ها و نوسان‌سنج‌ها مانند شاخص‌ میانگین متحرک ، شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک و غیره استفاده می‌کنند.

در این مقاله، ما در مورد شاخص میانگین متحرک بحث خواهیم کرد. این شاخص نه تنها به معامله‌گر کمک می‌کند تا شرایط بازار را درک کند، بلکه به اتخاذ تصمیمات بهتر معاملاتی نیز کمک می‌کند.

انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک در زمینه تحلیل فنی وجود دارد. بیایید در مورد هر یک بحث کنیم.

میانگین متحرک ساده

شاخص میانگین متحرک ساده یا SMA، میانگین متحرکی است که با جمع کردن قیمت‌های بسته شدن امنیتی برای n دوره گذشته و تقسیم آن بر تعداد کل دوره‌های زمانی محاسبه می‌شود.

برای مثال، فرض کنید می‌خواهیم SMA دوره‌های 9 گانه قیمت یک امنیت را محاسبه کنیم.

اول، ما قیمت‌های بسته شدن 9 روز گذشته امنیت را اضافه می‌کنیم و سپس آن را بر 9 دوره تقسیم می‌کنیم.

محاسبه SMA برای 9 دوره:

(P9+P8+P7+P6…. +P1)/9

که در آن،

P= قیمت

P9= قیمت 9 روز پیش

SMA یک شاخص فنی است که توسط یک خط نمایش داده می‌شود. این خط مستقیماً روی قیمت امنیت رسم می‌شود. دوره‌ها می‌توانند بر اساس انتخاب معامله‌گر تغییر کنند.

برای SMA کوتاه‌مدت، می‌توانیم از 5، 9، 13 و غیره استفاده کنیم. برای مدت متوسط، می‌توانیم از 20، 34، 50 استفاده کنیم و برای مدت طولانی‌تر، 100، 200 استفاده کنیم.

میانگین متحرک وزن‌دار

گاهی اوقات معامله‌گران فنی احساس می‌کنند که فقط قیمت بسته شدن یا باز شدن برای محاسبه میانگین متحرک کافی نیست، و این یکی از مهم‌ترین دلایل معرفی شاخص میانگین متحرک وزن‌دار بوده است.

میانگین‌های متحرک وزن‌دار (WMA) بیشتر بر روی فعالیت‌های قیمتی اخیر تمرکز دارند. مانند SMA، آن‌ها نیز مستقیماً روی قیمت اوراق بهادار رسم می‌شوند.

در حالی که محاسبه SMA، ما دیده‌ایم که وزن برابر به قیمت‌های فردی داده می‌شود، اما در مورد WMA این‌طور نیست. در اینجا، آخرین قیمت اهمیت یا وزن بیشتری می‌گیرد.

فرض کنید می‌خواهیم WMA 9 دوره‌ای از قیمت یک اوراق بهادار را محاسبه کنیم. در این صورت، قیمت اخیر بیشترین اهمیت را نسبت به قیمت‌های قبلی خواهد داشت. به این ترتیب، قیمت آخرین روز (9 دوره قبل) کمترین وزن را خواهد داشت.

محاسبه WMA برای 9 دوره‌ای:

WMA = (P1 * 9) + (P2 * 8) + (P3 * 7) +…….+ (P9 * 1) / (9+8+7+6+5 + 4+ 3 + 2 + 1)

که در آن،

P1= آخرین قیمت اوراق بهادار

P2= قیمت یک روز پیش.

P3= قیمت دو روز پیش و غیره.

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی یا EMA بسیار شبیه به WMA است. EMA نیز وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد. مانند سایر میانگین‌های متحرک، EMA نیز مستقیماً روی قیمت‌ها رسم می‌شود.

تفاوت اصلی در محاسبه این شاخص میانگین متحرک است. در حالی که EMA محاسبه می‌شود، نرخ کاهش یک قیمت به قیمت دیگر یکسان نیست. قیمت به صورت نمایی کاهش می‌یابد.

برای محاسبه EMA سه مرحله لازم است:

1.  یافتن SMA
2. محاسبه ضریب وزن‌دهی
3. 3یافتن EMA

برای SMA = (جمع قیمت‌های بسته شدن) / تعداد دوره‌های زمانی

ضریب وزن‌دهی = (2 / (دوره زمانی + 1))

و سپس،

EMA = (قیمت بسته شدن – EMA (روز قبل)) × ضریب وزن‌دهی + EMA (روز قبل)

محاسبه EMA کمی پیچیده است، اما با تشکر از سیستم نموداربرداری پیشرفته، نیازی به محاسبه دستی آن نیست. EMA به صورت خودکار محاسبه می‌شود و در بیشتر پلتفرم‌های نموداری به راحتی در دسترس است.

قانون میانگین متحرک کوتاه‌مدت 5 تا 9 روز

میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) 5 و 9 هر دو به عنوان میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شوند. این میانگین‌های متحرک نسبت به میانگین متحرک متوسط یا بلندمدت، به قیمت‌ها نزدیک‌تر هستند.

واضح است که EMA 5 بیشتر از 9EMA مطابق با تغییرات قیمت نوسان خواهد کرد.

این ترکیب از EMAs بین معامله‌گران بسیار محبوب است. آن‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند با ارائه سیگنال‌های معاملاتی زودهنگام و نقاط ورود و خروج خوب.

سیگنال‌ها زمانی رخ می‌دهند که EMA کوتاه‌مدت (5) از EMA بلندمدت‌تر (9) عبور کند. بسته به نوع عبور، سیگنال‌های خرید و فروش تولید می‌شوند.

اگر EMA 5 از زیر EMA 9 عبور کند، یک سیگنال عبور مثبت تولید می‌شود و بر اساس آن، می‌توان یک موقعیت خرید اتخاذ کرد. برعکس زمانی رخ می‌دهد که EMA 5 از بالا EMA 9 را قطع کند. این عبور به عنوان عبور منفی شناخته می‌شود و بر اساس آن سیگنال، یک معامله‌گر می‌تواند موقعیت فروش بگیرد.

در زیر چند نمونه از عبورهای مثبت و منفی آورده شده است.

این نمودار یک روزه از Infosys نشان دهنده عبور مثبت و منفی است.

این نمودار روزانه SBI است. یک عبور مثبت در ماه می-ژوئن رخ داد و سهم تقریباً 80 واحد به سمت بالا حرکت کرد.

نمونه دیگری نیز از SBI است. این عبور منفی در نمودار روزانه رخ داد. این بار نیز تقریباً 80 واحد حرکت پایین داشت.

معایب:

1. به دلیل نوسان بالای این EMAs، آن‌ها اغلب منجر به تولید سیگنال‌های معاملاتی غلط می‌شوند.
2. در شرایط بازار نامنظم عملکرد خوبی ندارند.
3. سیگنال‌ها بسیار مکرر تولید می‌شوند.

توصیه می‌شود که فقط با استفاده از این دو EMA معامله نکنید. از سایر شاخص‌ها مانند RSI و استوکاستیک برای تصمیم‌گیری‌های بهتر معاملاتی استفاده کنید.

چگونه میانگین‌های متحرک 50 روزه، 100 روزه، و 200 روزه از یکدیگر متفاوت هستند؟

این‌ها مهم‌ترین میانگین‌های متحرک ساده (SMA) در تحلیل فنی هستند. SMA 50 به عنوان میانگین متحرک میان‌مدت در نظر گرفته می‌شود اما SMA 100 و SMA 200 هر دو به عنوان میانگین متحرک بلندمدت شناخته می‌شوند.

تفاوت اصلی در محاسبه این SMA‌ها است. برای محاسبه SMA 50، نیاز به 50 دوره زمانی است، در مورد MA 100 و MA 200، به ترتیب 100 و 200 دوره زمانی لازم است.

برای معاملات کوتاه‌مدت، SMA 50 نقش مهمی دارد و به عنوان خط پایه مقاومت و حمایت در نظر گرفته می‌شود. در بازه‌های زمانی بلندمدت، SMA 100 و SMA 200 هر دو نقش مشابهی دارند اما وزن این خطوط بیشتر از خط SMA 50 است. همیشه بهتر است در این سطوح معامله انجام شود زیرا قیمت در این سطوح معمولاً کم‌خطرتر برای ورود است زیرا آن‌ها سطوح حمایت خوبی هستند.

برای SMA 50، با استفاده از قیمت بسته شدن 50 روز معاملاتی ساخته می‌شود. پس در واقع، معامله‌گران آن را به عنوان خطی که میانگین قیمت بسته شدن 10 هفته‌ای را نشان می‌دهد، می‌بینند. به طور مشابه، خط SMA 100 و خط SMA 200 به ترتیب میانگین قیمت بسته شدن 20 هفته و 40 هفته را نشان می‌دهند.

نتیجه گیری

شاخص میانگین متحرک بسیار مفید است. آن‌ها نقاط ورود و خروج خوبی را هنگام معامله پیشنهاد می‌دهند. سادگی این شاخص باعث محبوبیت آن بین معامله‌گران شده است. اما این شاخص نیز معایبی دارد. در شرایط بازار بسیار متغیر، میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت سیگنال‌های معاملاتی غلطی تولید می‌کنند که منجر به ضرر می‌شوند. میانگین متحرک در شرایط بازار ناپایدار خوب کار نمی‌کند و توصیه می‌شود که در آن دوره از میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت یا میان‌مدت استفاده نشود.

هر شاخصی معایب مختلفی دارد اما همچنین واقعیت دارد که آن‌ها خوب کار می‌کنند اگر با سایر شاخص‌ها و نوسان‌سنج‌ها ترکیب شوند. RSI و استوکاستیک از شاخص‌ها و نوسان‌سنج‌های رایجی هستند که به طور معمول با شاخص میانگین متحرک ترکیب می‌شوند.

سوالات متداول

میانگین متحرک (MA) چیست؟

سری از میانگین‌های مختلف از زیرمجموعه‌های کل مجموعه داده‌ها به طور آماری ایجاد می‌شوند تا نقاط داده بررسی شوند، و این فرآیند به عنوان میانگین متحرک شناخته می‌شود. این قیمت‌ها را در بازارهای مالی هموار می‌کند تا روندها در بازه زمانی معین یافت شوند.

میانگین متحرک چگونه کار می‌کند؟

با استفاده از میانگین‌های متحرک، می‌توان میانگین قیمت یک دارایی یا اوراق بهادار را برای یک بازه زمانی معین، مانند 10، 50 یا 200 روز محاسبه کرد. یک میانگین پویا تولید می‌شود زیرا محاسبه پیش می‌رود و نقاط داده قدیمی‌تر به نفع نقاط داده جدیداً در دسترس حذف می‌شوند.

اهمیت استفاده از میانگین‌های متحرک در معامله چیست؟

میانگین‌های متحرک نوسانات کوتاه‌مدت را هموار می‌کنند تا جهت زیربنایی حرکات قیمت نشان داده شود، که به معامله‌گران در شناسایی روندها کمک می‌کند. آن‌ها همچنین به عنوان سطوح پویای مقاومت یا حمایت عمل می‌کنند، که مکان‌های بالقوه ورود یا خروج را پیشنهاد می‌کنند.