6 اندیکاتور میانگین متحرک که معامله‌گران باید بدانند

میانگین متحرک یکی از نشانگرهای فنی دنباله‌دار است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای تعیین جهت روند از آن استفاده می‌کنند. این، نقاط داده‌ای یک امنیت مالی را جمع زده و سپس کل را بر تعداد نقاط داده در یک دوره زمانی خاص تقسیم می‌کند تا به میانگین برسد. به آن “میانگین متحرک” گفته می‌شود زیرا مدام محاسبه مجدد می‌شود که بر اساس آخرین داده‌های قیمت است.

میانگین متحرک توسط تحلیلگر برای تعیین حمایت و مقاومت با ارزیابی حرکات قیمت دارایی استفاده می‌شود. این نشانگر حرکت قیمت قبلی یک امنیت را نشان می‌دهد که معامله‌گران از آن برای تعیین جهت بالقوه قیمت دارایی استفاده می‌کنند. این یک نشانگر دنباله‌دار است زیرا دنباله حرکت قیمت هر دارایی زیرین را دنبال می‌کند تا یک سیگنال تولید کند یا جهت قیمت هر سهمی را نشان دهد.

در زیر ۶ نوع میانگین متحرک آورده شده است که معامله‌گران هنگام معامله در بازار سهام از آن استفاده می‌کنند:

1. اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)

SMA ساده‌ترین میانگین متحرک است که با اضافه کردن مجموعه نقاط داده اخیر و سپس تقسیم کل بر تعداد دوره‌های زمانی به دست می‌آید. نشانگر SMA برای تولید سیگنال‌های ورود یا خروج از سهم توسط معامله‌گران استفاده می‌شود.

SMA یک نشانگر دنباله‌دار است زیرا بر اساس داده‌های قیمت گذشته برای یک دوره داده شده است که می‌توان برای انواع قیمت‌ها مانند بالا، پایین، باز و بسته محاسبه شود. معامله‌گران از این نشانگر برای تعیین سیگنال‌های خرید، فروش برای اوراق بهادار و همچنین کمک به شناسایی مناطق حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند.

برای مثال، یک معامله‌گر سهام می‌خواهد میانگین متحرک ساده یک سهام را با گرفتن قیمت بسته شدن آن در پنج روز گذشته محاسبه کند. قیمت‌های بسته شدن در پنج روز گذشته به شرح زیر است: 23 روپیه، 23.40 روپیه، 23.20 روپیه، 24 روپیه و 25.50 روپیه. سپس میانگین متحرک ساده به شکل زیر محاسبه می‌شود:

SMA = (23 روپیه + 23.40 روپیه + 23.20 روپیه + 24 روپیه + 25.50 روپیه) / 5

SMA = 23.82 روپیه

میانگین متحرک ساده نه دوره آخر نیفتی 50 به صورت یک خط روی نمودار قیمت نمایش داده شده است، همانطور که در زیر نشان داده شده است:

۲. اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA)

EMA یک نوع دیگر از میانگین متحرک است که وزن بیشتری به نقاط قیمتی اخیر می‌دهد و آن را نسبت به نقاط داده اخیر واکنش‌پذیرتر می‌کند.

EMA نسبت به SMA به تغییرات قیمت اخیر پاسخگوتر است زیرا وزن یکسانی را به تمام تغییرات قیمت در دوره مشخص داده شده اعمال می‌کند.

سه مرحله در محاسبه EMA وجود دارد:

• ابتدا، باید میانگین متحرک ساده را برای دوره مشخص محاسبه کنیم.
• سپس باید ضریب وزنی برای میانگین متحرک نمایی را محاسبه کنیم.
• مرحله آخر شامل محاسبه EMA فعلی با گرفتن دوره از EMA اولیه تا دوره زمانی اخیر، با استفاده از قیمت، ضریب و مقدار EMA دوره قبل است.

فرمول به این شکل است:

EMA فعلی = [قیمت بسته شدن – EMA (دوره زمانی قبلی)] x ضریب + EMA (دوره زمانی قبلی)

نشانگر میانگین متحرک نمایی نه دوره آخر نیفتی ۵۰ به صورت خطی روی نمودار قیمت نمایش داده شده است، همانطور که در زیر نشان داده شده است.

۳. اندیکاتور میانگین متحرک وزنی (WMA)

WMA نوع دیگری از میانگین متحرک است که معامله‌گران برای تولید جهت معامله و تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش استفاده می‌کنند. وزن بیشتری به نقاط داده اخیر و وزن کمتری به نقاط داده گذشته می‌دهد. با ضرب کردن هر نقطه در مجموعه داده‌ها در یک عامل وزنی محاسبه می‌شود.

معامله‌گران از میانگین وزنی برای تولید سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، زمانی که قیمت‌ها بالاتر از میانگین متحرک وزنی هستند، این نشان می‌دهد که روند یک روند صعودی است. اما اگر قیمت‌ها زیر میانگین متحرک وزنی باشند، این نشان‌دهنده این است که روند نزولی است.

WMA نه دوره آخر نیفتی ۵۰ به صورت خطی روی نمودار قیمت نمایش داده شده است، همانطور که در زیر نشان داده شده است.

۴. اندیکاتور میانگین متحرک دوگانه نمایی (DEMA)

DEMA نسخه بهبود یافته EMA است زیرا وزن بیشتری به نقاط داده اخیر می‌دهد. این تاخیر نتایج را کاهش می‌دهد و واکنش‌پذیرتر است که به معامله‌گران کوتاه‌مدت کمک می‌کند تا به سرعت تغییرات روند را شناسایی کنند.

بیایید به قیمت‌های نیفتی ۵۰ در طول ۹ روز نگاه کنیم:

خط آبی نشان‌دهنده خط میانگین متحرک ساده، خط بنفش نشان‌دهنده میانگین متحرک نمایی (EMA) و خط زرد خط DEMA است. از نمودار بالا، می‌توانیم بگوییم که DEMA نزدیک‌ترین به نقاط قیمت و با کمترین انحرافات است.

از آنجایی که خط DEMA بیشترین شباهت را به قیمت‌های سهام دارد، بنابراین، حساس‌ترین به نوسانات سهام است. تغییرات در نوسانات نشان‌دهنده خوبی برای تغییر روند و در نتیجه، معاملات سهام هستند.

5. اندیکاتور میانگین متحرک سه‌گانه نمایی (TEMA)

TEMA تاخیر EMAs را کاهش می‌دهد و آنها را پاسخگوتر به قیمت‌ها می‌کند. پس از توسعه میانگین متحرک دوگانه نمایی (DEMA) در سال ۱۹۹۴، پاتریک مالوی میانگین متحرک سه‌گانه نمایی (TEMA) را ایجاد کرد.

مانند DEMA، TEMA تفاوت تاخیر بین EMAs مختلف را کاهش می‌دهد.

تفاوت بین DEMA و TEMA این است که فرمول TEMA از یک EMA سه برابر صاف‌شده علاوه بر EMAs تک و دو برابر صاف‌شده‌ای که در فرمول برای DEMA به کار رفته استفاده می‌کند.

در نمودار زیر، TEMA به عنوان خط زرد و DEMA به عنوان خط بنفش نشان داده شده است:

بنابراین، این نشانگر که با استفاده از این سه EMA ایجاد شده است، یک میانگین متحرک را تولید می‌کند که حتی نزدیک‌تر به میله‌های قیمت از DEMA می‌ماند.

۶. اندیکاتور میانگین متحرک خطی رگرسیون (یا) کمترین مربعات –

میانگین متحرک کمترین مربعات (LSMA) خط رگرسیون کمترین مربعات را برای دوره‌های زمانی قبلی محاسبه می‌کند؛ بنابراین، این منجر به پیش‌بینی‌هایی برای دوره‌های آینده از دوره فعلی می‌شود.

این نشانگر به شناسایی اینکه چه اتفاقی می‌افتد اگر خط رگرسیون ادامه پیدا کند کمک می‌کند. این نشانگر بر اساس روش جمع کمترین مربعات برای یافتن یک خط مستقیم که بهترین انطباق را با داده‌ها برای دوره مشخص دارد، استوار است.

نتیجه‌گیری

استفاده اصلی از اندیکاتور میانگین متحرک برای شناسایی روند هر نوع اوراق بهادار مالی است تا دادن سیگنال‌های معاملاتی، زیرا یک نشانگر دیرهنگام است. همانند سایر نشانگرهای فنی، میانگین‌های متحرک نیز باید همراه با ابزارهای فنی دیگر مانند عملکرد قیمت یا نشانگرهای شتاب استفاده شوند.