اندیکاتور Indicator

اندیکاتور در زبان مالی و معاملاتی، یک ابزار تحلیلی است که برای مشاهده و پیش‌بینی روند‌ها و الگوهای بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزارها بر اساس داده‌های مالی مثل قیمت و حجم معاملات، محاسبات ریاضی انجام می‌دهند و نمودارها یا اعدادی را به ما نشان می‌دهند که درک بهتری از رفتار بازار و تغییرات قیمت‌ها را فراهم می‌کنند.

اندیکاتورها معمولاً به عنوان نشانه‌های تحلیلی در نمودارهای مالی مثل نمودارهای سهم‌ها، ارزها یا کریپتوکارنسی‌ها نشان داده می‌شوند. با کمک این اندیکاتورها، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند الگوهای بازار را درک کنند و تصمیمات مبتنی بر تحلیل فنی و تکنیکال را بگیرند.

اندیکاتورها برای کمک به تحلیل‌گران در درک روند بازار و پیش‌بینی تغییرات آینده بسیار ارزشمند هستند.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

اندیکاتور چه کاربردی دارد؟

در بازارهای مالی، اندیکاتورها به سه شکل مختلف استفاده می‌شوند:

• هشدار: اندیکاتورها گاهی اوقات، قبل یا همزمان با تغییر روند قیمت، علائم بازگشت روند را نشان می‌دهند. یعنی وقتی که قیمت سهم تغییر می‌کند، اندیکاتورها می‌توانند اعلام کنند که روند چگونه تغییر خواهد کرد. این یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست و به ما کمک می‌کند تا بفهمیم که چه زمانی باید هشدار داشته باشیم و به بازار وارد شویم یا خارج شویم.
• پیش‌بینی: از اندیکاتورها برای پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم استفاده می‌شود. یعنی با تحلیل داده‌ها، ما می‌توانیم حدس بزنیم که قیمت چگونه تغییر خواهد کرد و در کدام نقطه بهترین زمان برای خرید یا فروش است.
• تایید: مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورها، در تایید تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌هاست. وقتی یک تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکال یا بنیادی مشخص کرده که کجا و چگونه باید وارد بازار شود، اندیکاتورها به او کمک می‌کنند تا اطمینان حاصل کند که تصمیمش درست بوده و جهت ورودی صحیح است. به این صورت اندیکاتورها می‌توانند تاییدکننده تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های ما باشند.

اهمیت اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها اطلاعاتی را برای ما می‌آورند که معمولاً در نمودار قیمت قابل مشاهده نیستند. این اطلاعات در موارد مهمی مثل پیش‌بینی روند آینده، شتاب حرکت سهم، ورود و خروج پول از سهم، و حتی نوسانات کوتاه‌مدت آن مفید هستند و به تحلیل‌گران کمک می‌کنند.

اندیکاتورها، به علت استفاده از فرمول‌های ریاضی، احساسات و هیجانات کاذب معامله‌گران بورس را کاهش می‌دهند و اشتباهات آنها را کمتر می‌کنند. تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از اندیکاتورها می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی شخصی خود را طراحی کرده و بهترین نقاط ورود و خروج را برای معاملات خود تعیین کنند.

با پیشرفت روزافزون معاملات خودکار و معاملات الگوریتمی در بازار سهام، اهمیت اندیکاتورها بیش از پیش افزایش یافته است. چرا که اندیکاتورها به تعریف نقاط ورود و خروج در سیستم‌های رایانه‌ای کمک کرده و فرآیند معاملات را بهبود می‌بخشند.

اندیکاتورها از چه اطلاعاتی استفاده می‌کنند؟

اطلاعاتی که اندیکاتورها بر اساس آن‌ها عمل می‌کنند، از قیمت‌ها، حجم معاملات و تغییرات قیمت در روزهای گذشته گرفته می‌شود. بنابراین، بهتر است قبل از آموزش اندیکاتورهای مختلف، با انواع مختلف قیمت سهم آشنا شوید. به طور کلی، در یک بازه زمانی، ۴ نوع قیمت برای یک دارایی تعریف می‌شود:

1. بیشترین قیمت (High): این به معنی بالاترین قیمتی است که در آن بازه زمانی برای نماد دیده شده است.
2. کمترین قیمت (Low): این نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمتی است که در آن بازه زمانی برای نماد دیده شده است.
3. قیمت آغازین (Open): این قیمت اولین معامله‌ای است که در آن بازه زمانی انجام شده است.
4. قیمت پایانی (Close): این نشان‌دهنده میانگین وزن‌دار قیمت معاملات یک نماد است که با توجه به حجم معاملات محاسبه می‌شود.

انواع اندیکاتورها از نظر زمانی

اندیکاتورها را می‌توان بر اساس زمانی که اطلاعات آنها نشان داده می‌شود، به دو دسته تقسیم کرد: اندیکاتورهای پیشرو و اندیکاتورهای پس‌رو

اندیکاتور پیشرو (Leading Indicator): این نوع اندیکاتورها به ما اطلاعاتی در مورد رفتار آینده‌ی بازار می‌دهند و می‌توانند روند حرکت نمودار را پیش‌بینی کنند.

اندیکاتور پس رو (Lagging Indicator): این نوع اندیکاتورها به ما اطلاعاتی را نشان می‌دهند که با تاخیر در مقایسه با نمودار قیمتی رخ می‌دهند. آنها به‌عنوان سیگنال‌هایی برای تغییر روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع اندیکاتورها

اندیکاتورها را می‌توان با توجه به ویژگی‌هایی که دارند، به روش‌های مختلف دسته‌بندی کرد.  این دسته‌بندی‌ها ممکن است بر اساس نحوه استفاده، نوع داده‌های ورودی یا حتی الگوهای بازار صورت گیرد.

یکی از این دسته بندی ها که ما در این مقاله بررسی می کنیم اندیکاتورها به 5 دسته مختلف تقسیم می‌شوند:

1. روند
2. مومنتوم یا اسیلاتور
3. حجم
4. نوسانات
5. بیل ویلیامز

که در مقالات جداگانه به نحوه استفاده از هر کدام اشاره خواهد شد.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

1- اندیکاتور روندها (Trends)

برخی اندیکاتورها نشان‌دهنده جهت حرکت قیمت در بازار هستند، یعنی آیا قیمت یک دارایی در حال صعود، نزول یا تغییر کمیت ندارد. این اندیکاتورها به عنوان روند بازار شناخته می‌شوند.

از معروف ترین آنها عبارتند از:

• اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج
• اندیکاتور بولینگر باند
• ابر ایچیموکو
• اندیکاتور کانال کلتنر یا KC
• اندیکاتور GMMA
• اندیکاتور Parabolic Sar

2- اندیکاتور اسیلاتورها (Oscillators)

اسیلاتورها یا مومنتوم ابزارهایی هستند که در تحلیل تکنیکال به کار می‌روند و هدف آن‌ها اندازه‌گیری هیجانات خریداران و فروشندگان در بازار است. در واقع، اسیلاتورها به عنوان ابزارهایی برای اندازه‌گیری فعالیت و احساسات خریداران و فروشندگان در یک دارایی عمل می‌کنند. این ابزارها حول یک خط مرکزی یا بین دو سطح معین نوسان می‌کنند.

از معروف ترین آنها عبارتند از:

• اندیکاتور MACD
• ROC
• اندیکاتور RSI
• اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
• اندیکاتور Momentum
• اندیکاتور ویلیامز یا Williams % R
• اندیکاتور CCI
• اندیکاتور آرون یا Aroon Oscillator
• اندیکاتور TSI‌ یا True Strength Index

3- اندیکاتور حجم (Volume)

تعدادی از اندیکاتورها وجود دارند که همزمان با بررسی قیمت، حجم معاملات و ارزش آن نیز می‌توانند به تحلیل بازار کمک کنند. به عبارت دیگر، این اندیکاتورها می‌توانند نشان دهنده ارتباط میان تغییرات قیمت و حجم معاملات در بازار باشند. برای مثال، در زمانی که روند صعودی در حال رخ دادن است:

افزایش حجم و ارزش معاملات: نشانه استحکام روند می‌باشد. زمانی که حجم معاملات افزایش می‌یابد، این می‌تواند نشانه تأیید قیمتی باشد، به این معنا که افزایش قیمت احتمالاً ادامه دارد.

کاهش حجم معاملات در حالت صعودی: می‌تواند نشانه واگرایی باشد. این به معنای کمتر شدن اهمیت و تایید بازار در مورد روند صعودی است و ممکن است نشانه آغاز یک مرحله کاهش قیمت باشد.

از معروف ترین آنها عبارتند از:

• اندیکاتور حجم یا Volume
• اندیکاتور جریان سرمایه (MFI)
• اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)
• «اندیکاتور تجمع و توزیع (A/D)

4- اندیکاتور نوسانات (Volatility)

اندیکاتورها وظیفه نمایش و اندازه‌گیری نوسانات و تغییرات قیمت در بازار را دارند. اندیکاتورهای نوساناتی به ما کمک می‌کنند تا نوسانات و تغییرات در قیمت‌ها را در بازار نمایش دهیم.

• اندیکاتور ATR
• اندیکاتور ADX

5- اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill williams)

بیل ویلیامز یکی از معروف‌ترین تحلیلگران بازار فارکس بوده و اندیکاتورهای متعددی را بر اساس روانشناسی بازار طراحی کرده است. این اندیکاتورها به نوعی راهنمایی برای تریدرها در فهم بهتر رفتار بازار و اتخاذ تصمیمات مناسب می‌شوند.

شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده عبارتند از:

• Accelerator Oscillator
• Alligator
• Awesome Oscillator
• Fractals
• Gator Oscillator
• Market Facilitation

سایر اندیکاتورها

در ادامه سایر اندیکاتورهایی را که در این دسته بندی قرار نمی گیرند به شما معرفی می کنیم:

• اندیکاتور کانال دونچیان یا Donchian Channels
• اندیکاتور Spread
• اندیکاتور Position Size Calculator
• اندیکاتور خطوط حمایت مقاومت یا Support and Resistance
• اندیکاتور Standard Deviation
• اندیکاتور COT

واگرایی در اندیکاتور‌ها

وقتی نگاهی به نمودار قیمت و نوسانگر (اسیلاتور) بیندازیم و ببینیم که آیا هماهنگی وجود دارد یا نه، می‌توانیم با واگرایی روبه‌رو شویم. در بازارهای ارز دیجیتال، دو نوع واگرایی وجود دارد: مثبت و منفی

• واگرایی مثبت (RD+): وقتی بازار در حال نزول است و اندیکاتور به کمینه خود می‌رسد، Indicator تلاش می‌کند که یک کف بالاتری ایجاد کند، اما این نشان‌دهنده نیست که تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان خواهد بود.
• واگرایی مخفی مثبت (HD+): این واگرایی وقتی رخ می‌دهد که قیمت به یک قله جدید می‌رسد اما Indicator نشان‌دهنده یک ریزش بیشتر است و کف پایین‌تری لمس می‌شود. این نشان‌دهنده ادامه‌ی روند صعودی بازار است.
• واگرایی منفی (RD-): وقتی قیمت به یک رقم جدید می‌رسد اما Indicator نمی‌تواند یک سقف جدید بسازد و در نوسان می‌ماند، این نشان‌دهنده است که تعداد خریداران کم شده اما هنوز هم بیشتر از تعداد فروشندگان است. این وضعیت ممکن است باعث ایجاد حباب شود و احتمال نزولی شدن بازار وجود داشته باشد.
• واگرایی مخفی منفی (HD-): این واگرایی رخ می‌دهد وقتی قیمت به کف نقطه قبلی‌اش ریزش دارد اما Indicator نشان‌دهنده یک روند معکوس است. به عبارت دیگر، اندیکاتور نسبت به نقطه قبلی‌اش بالاتر رفته‌است. این وضعیت نشان‌دهنده ادامه‌ی روند نزولی بازار است.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

اندیکاتورها و اسیلاتورها هر دو ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند، اما تفاوت‌های مهمی در کاربرد و نمایش آنها وجود دارد:

1. نمایش در چارت: اسیلاتورها عمدتاً در یک پنجره جدید زیر چارت نشان داده می‌شوند. اندیکاتورهایی مانند مکدی، آر اس آی، استوکاستیک و اندیکاتور CCI معمولاً به این دسته تعلق دارند و در پنجره جداگانه نمایش داده می‌شوند.
2. تشخیص واگرایی: اسیلاتورها توانایی تشخیص واگرایی را دارند که به اندیکاتورها نسبت به آن قدرت ندارند. اسیلاتورهای مانند RSI و MACD به عنوان ابزارهای کاربردی در تشخیص واگرایی مشهور هستند.
3. محدوده‌های خرید و فروش: اسیلاتورها دارای دو محدوده اشباع برای خرید و فروش هستند که از ۰ تا ۱۰۰ می‌رسد. به عنوان مثال، اگر اسیلاتور RSI زیر خط ۳۰ باشد، این به معنی اشباع فروش است. این یک سیگنال خوب برای وارد شدن به بازار خرید است.

مهم است که این دو نوع ابزار را همزمان استفاده کنید. ترکیب مناسب اندیکاتورها و اسیلاتورها نیاز به تجربه و آزمایش در بازار دارد. با استفاده از هر دو این ابزار، می‌توانید ورود و خروج خود از معاملات را بهتر مدیریت کنید و تصمیم‌گیری‌های خود را تقویت کنید.

بهترین اندیکاتور

هیچ اندیکاتوری به تنهایی بهترین نیست و انتخاب بهترین اندیکاتور وابسته به استراتژی معاملاتی، نیازهای شما و نحوه تحلیل بازار است. مهمترین نکته این است که باید با Indicatorیا اندیکاتورهایی که انتخاب می‌کنید، آشنا باشید و بتوانید درستی و نقاط ضعف آن‌ها را در بازار تشخیص دهید. همچنین، ترکیب مختلف اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی نیز می‌تواند به شما کمک کند.

معمولاً بهترین روش این است که چندین Indicator را ترکیب کنید و آنها را بر روی نمودارهای بازار مورد آزمایش قرار دهید تا ببینید کدام یک بهترین نتایج را ارائه می‌دهد بر اساس شرایط خاص بازار و استراتژی شما.