اندیکاتور میانگین متحرک در بازه‌های زمانی مختلف

چگونه از میانگین متحرک برای معامله در بازه‌های زمانی مختلف استفاده کنیم؟

میانگین متحرک یکی از شاخص‌های پیروی از روند در تحلیل فنی است که بسیار محبوب است. این ابزار ریاضی به طور اساسی برای تشخیص روند زیربنایی سهم استفاده می‌شود. همچنین به عنوان نشانگر دیرهنگام شناخته می‌شود.

اندیکاتور  میانگین متحرک در معاملات، روند را دنبال کرده و بر اساس آن سیگنال‌های خرید و فروش تولید می‌کند.

عمدتاً ۳ نوع نشانگر در تحلیل فنی وجود دارد:

1. نشانگر پیروی از روند یا نشانگر دیرهنگام
2. نوسان‌سنج‌ها یا نشانگر پیشرو
3.  نشانگر‌های هم‌زمان

با این حال، سیگنالی که از میانگین متحرک دریافت می‌کنیم اغلب کمی دیر است. اگرچه سیگنال دیرهنگام ارائه می‌دهد اما یک سیگنال تایید شده است. استفاده از میانگین متحرک برای معامله مانند حضور در یک مهمانی است که کوکتل تمام شده است اما شام باقی مانده است. به همین دلیل میانگین متحرک به عنوان نشانگر دیرهنگام نامیده می‌شود.

انواع اندیکاتور  میانگین متحرک:

1. اندیکاتور میانگین متحرک نمایی
2. اندیکاتور میانگین متحرک ساده
3. اندیکاتور میانگین متحرک وزنی

از بین این‌ها، میانگین متحرک ساده آسان‌ترین برای محاسبه است. میانگین متحرک با کمک قیمت بسته شدن محاسبه می‌شود. اگر بخواهیم میانگین متحرک ده روزه یک سهم خاص را پیدا کنیم، آخرین ۱۰ قیمت بسته شدن را در نظر می‌گیریم، آن‌ها را جمع می‌کنیم و سپس تقسیم بر ۱۰ می‌کنیم، هرچه نتیجه حاصل شود به عنوان DMA ۱۰ شناخته می‌شود.

با گذشت زمان، همزمان با انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه، سیستم میانگین متحرک دوگانه معرفی شد. در این سیستم، ما دو دوره زمانی مختلف داریم و بنابراین، دو میانگین متحرک جداگانه. هر زمان که یک بازه زمانی انتخاب کنیم چه ۷،۲۰ یا ۵،۱۰ یا ۹،۱۵، معمولاً دو دوره داریم که یکی از آنها دوره کوتاه‌تر و دیگری دوره طولانی‌تر است. دوره کوتاه‌تر به عنوان میانگین متحرک کوتاه‌مدت (STMA) یا MA حال حاضر و دوره طولانی‌تر به عنوان LTMA یا MA گذشته نامیده می‌شود.

رابطه نسبی بین این دو خط میانگین متحرک، سیگنال مناسبی در مورد جهت روند به ما می‌دهد. ترکیبی که بیشتر استفاده می‌شود ۱۳ و ۳۰ است. باید توجه داشت که این ۱۳ و ۳۰ برای درک جهت مناسب قیمت در نمودار هفتگی استفاده می‌شود. نمودار هفتگی به این معنی است که ما باید قیمت بسته شدن آخرین روز کاری هفته را برای ۱۳ و ۳۰ نیز در نظر بگیریم. سیستم DMA به شرح زیر کار می‌کند-

• در طول یک روند صعودی، میانگین متحرک ۱۳ هفته‌ای (STMA) بیشتر از ۳۰ هفته‌ای (LTMA) خواهد بود و هر دو به طور مداوم افزایش می‌یابند تا زمانی که این دو میانگین به این شیوه رفتار کنند، باید بگوییم که روند قطعاً صعودی است.
•  در طول یک روند نزولی، میانگین متحرک ۱۳ هفته‌ای (STMA) کمتر از LTMA ۳۰ هفته‌ای خواهد بود و هر دو ادامه به کاهش خواهند داد. تا زمانی که این رفتار ادامه دارد، روند کاملاً نزولی است.

باید توجه داشته باشیم که ما علاقه‌مند به این هستیم که هر دو خط افزایش یابند یا هر دو خط کاهش یابند. به جز این‌ها، به هیچ رفتار دیگری از خطوط علاقه‌ای نداریم. برای مثال، گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت برای معامله در حال افزایش است در حالی که میانگین متحرک بلندمدت برای معامله در حال کاهش است. این سیگنال کاملی از هیچ روندی نیست چون هر دو خط در جهت‌های مخالف هستند. بنابراین، به جز افزایش مستقیم یا کاهش مستقیم، هیچ رفتار دیگری از خطوط نباید در نظر گرفته شود.

انواع روندها بر اساس زمان

1. روندهای کوتاه مدت: مدت زمان این روند از چند روز تا ۳ هفته طول می‌کشد. می‌توانیم از ۲۰ DMA یا ترکیبی از ۴، ۹ و ۱۸ DMA استفاده کنیم.
2. روند میان مدت: این روند برای دوره‌ای از ۳ هفته تا ۳ ماه طول می‌کشد. برخی افراد آن را روند ثانویه می‌نامند. می‌توانیم از ترکیب ۱۳، ۳۰ هفته SMA استفاده کنیم.
3. روند بلندمدت: هر روندی که برای دوره‌ای از ۶ ماه یا بیشتر طول بکشد، به عنوان روند بلندمدت نامیده می‌شود. برای درک جهت روند بلندمدت، می‌توانیم از ۵۰ و ۲۰۰ MA (روز) استفاده کنیم.

نتیجه‌گیری

برای درک معاملات کوتاه‌مدت، باید از ۳ میانگین متحرک یعنی ۴ DMA، ۹ DMA و ۱۸ DMA استفاده کنیم. در طول یک روند صعودی کوتاه‌مدت، ۴ DMA بیشتر از ۹ DMA و ۹ DMA بیشتر از ۱۸ DMA خواهد بود. برای یک روند نزولی کوتاه‌مدت، ۴ DMA کمتر از ۹ DMA و ۹ DMA کمتر از ۱۸ DMA خواهد بود. لازم به ذکر است که در طول یک روند صعودی، هر سه افزایش خواهند یافت و در طول یک روند نزولی، هر سه کاهش خواهند یافت. همین منطق می‌تواند برای روندهای میان‌مدت و بلندمدت نیز اعمال شود.