اندازهگیری مومنتوم با ابزارهای فنی
با چه ابزارهای فنی میتوانم برای اندازهگیری مومنتوم استفاده کنم؟
یکی از اهداف اصلی هر معاملهگری که از تحلیل فنی استفاده میکند، اندازهگیری قدرت مومنتوم دارایی و احتمال ادامه آن است. مومنتوم سرعتی را که قیمت یک اوراق بهادار در حال حرکت است اندازهگیری میکند و تعدادی از شاخصها وجود دارد که میتوان برای اندازهگیری این موضوع به آنها نگاه کرد.
بیشتر شاخصهایی که برای اندازهگیری مومنتوم استفاده میشوند با استفاده از مقادیر خاصی تفسیر میشوند که پیشنهاد میکنند دارایی ممکن است بیشخرید یا بیشفروش شده باشد، که نشاندهنده ضعف مومنتوم است و نشانهای از وارونگی در روند خواهد بود.
شاخصهای مومنتوم بین دو سطح بیشینه محدود هستند. این مهم است زیرا عبور از خط مرکزی شاخص به این معنا تفسیر میشود که مومنتوم در حال افزایش یا کاهش است و این به عنوان شاخصی برای خرید یا فروش عمل میکند.
برخی از ابزارهای اصلی برای اندازهگیری مومنتوم شامل اختلاف میانگین متحرک همگرایی (MACD)، اسیلاتور استوکاستیک، نرخ تغییر قیمت (ROC) و شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند.
جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.
جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.
اختلاف میانگین متحرک همگرایی (MACD)
MACD رابطه بین دو میانگین متحرک از قیمت اوراق بهادار را نشان میدهد. این با کم کردن میانگین متحرک نمایی دوره ۲۶ از میانگین متحرک نمایی دوره ۱۲ محاسبه میشود.
زمانی که این محاسبه انجام میشود، یک خط MACD ایجاد شده و یک خط MACD نه دورهای، که به عنوان “خط سیگنال” شناخته میشود، بر روی خط MACD قرار داده میشود. این سپس به عنوان محرکی برای خرید یا فروش عمل میکند بسته به اینکه MACD از کجا خط سیگنال را قطع کند.
نرخ تغییر اندازهگیری مومنتوم
نرخ تغییر سرعتی است که یک متغیر در طول یک دوره زمانی مشخص تغییر میکند. این به صورت نسبت بین تغییر در یک متغیر نسبت به تغییر متناظر در متغیر دیگر بیان میشود. به صورت گرافیکی، نرخ تغییر توسط شیب یک خط نشان داده شده و به صورت ریاضی به عنوان تغییر درصدی در ارزش برای یک دوره زمانی مشخص بیان میشود و مومنتوم یک متغیر را نشان میدهد.
برای محاسبه ROC، ارزش فعلی یک سهم را میگیریم و آن را تقسیم بر ارزش از یک دوره قبلی میکنیم، سپس یک را کم کرده و برای عدد درصدی در ۱۰۰ ضرب میکنیم.
یک اوراق بهادار با مومنتوم بالا دارای ROC مثبت است و در کوتاه مدت از بازار پیشی میگیرد در حالی که یک اوراق بهادار با مومنتوم پایین دارای ROC منفی است و احتمال کاهش ارزش آن وجود دارد، که میتواند به عنوان شاخصی برای فروش تلقی شود.
اسیلاتور استوکاستیک اندازهگیری مومنتوم
اسیلاتور استوکاستیک به دنبال اندازهگیری قیمت بسته شدن یک اوراق بهادار نسبت به محدودهای از قیمتهای تاریخی آن در طول یک دوره زمانی معین است. از آن برای تولید سیگنالهای معاملاتی بیشخرید و بیشفروش با استفاده از محدوده مقادیر محدود ۰ تا ۱۰۰ استفاده میشود. مقادیر بالای ۸۰ به عنوان محدوده بیشخرید و مقادیر زیر ۲۰ به عنوان محدوده بیشفروش در نظر گرفته میشوند. وقتی مقادیر به این نقاط میرسند، معمولاً نشانهای از وارونگی روند است. مومنتوم
شاخص قدرت نسبی (RSI)
RSI میزان تغییرات قیمت اخیر را اندازهگیری میکند. RSI به دنبال میانگین سودها یا زیانها در ۱۴ دوره معاملاتی است. مانند اسیلاتور استوکاستیک، از یک محدوده مقدار محدود از ۰ تا ۱۰۰ برای نشان دادن شرایط بیشخرید یا بیشفروش در قیمت یک دارایی استفاده میکند. مقادیری که ۷۰ یا بالاتر هستند نشاندهنده یک اوراق بهادار بیشخرید هستند، در حالی که مقادیر ۳۰ و پایینتر نشاندهنده شرایط بیشفروش هستند. مومنتوم
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.