تفاوت اسیلاتور استوکاستیک و شاخص تکانه استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک و شاخص تکانه استوکاستیک (SMI) هر دو ابزاری هستند که برای نشان دادن تکانه (مومنتوم) استفاده می‌شوند و اغلب توسط معامله‌گران مالی برای درک جریان‌های زیرین روانشناختی و ارتباط آن‌ها با حرکات قیمت به کار می‌روند. هرچند این دو ابزار راه‌های قطعی برای تعیین جهت قیمت نیستند، اما می‌توانند بینش‌های کلیدی در مورد نظر عمومی نسبت به سهام، ETF یا بخشی را ارائه دهند.

تقریباً تمام معامله‌گران حداقل از یکی از این ابزارها استفاده می‌کنند، اما آن‌ها در این تفاوت دارند که نوسانگر یک ابزار ساده‌تر است و قیمت بسته شدن دوره مشخصی مانند روز یا هفته را در نظر می‌گیرد. در مقابل، SMI از مقادیر بیشتری استفاده می‌کند و میانه دامنه قیمت بالا/پایین را تولید می‌کند.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

به طور خلاصه:

• هر دو ابزار استوکاستیک برای تعیین تکانه در هر شرایط بازاری استفاده می‌شوند.
• اسیلاتور استوکاستیک ابزاری ساده‌تر است و تکانه جهت‌دار را بر اساس قیمت بسته شدن نشان می‌دهد.
• شاخص تکانه استوکاستیک یا SMI، تکانه بسته شدن و ارتباط آن را با میانه دامنه بالا/پایین برای آن دوره نشان می‌دهد.

نوسانگر استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک یک شاخص فنی از تکانه است که برای مقایسه قیمت بسته شدن با دامنه قیمت‌ها برای یک دوره زمانی مشخص استفاده می‌شود. این نوسانگر به نوسانات قیمت بازار حساس است، هرچند که میزان نوسان در شاخص می‌تواند با تغییر دوره زمانی اندازه‌گیری شده تا حدی صاف شود.

معامله‌گران مالی از هر دو اسیلاتور استوکاستیک و شاخص تکانه استوکاستیک برای سنجش تکانه بازار استفاده می‌کنند.

نظریه پشت اسیلاتور استوکاستیک نسبتاً ساده است: قیمت یک اوراق بهادار در بازاری با روند صعودی در بالاترین قیمت خود بسته می‌شود و به همین ترتیب، در بازاری با روند نزولی در پایین‌ترین قیمت خود بسته می‌شود.

شاخص تکانه استوکاستیک (SMI)

شاخص تکانه استوکاستیک (SMI) نسخه‌ای پیشرفته‌تر از نوسانگر استوکاستیک است که از دامنه‌ای وسیع‌تر از مقادیر استفاده می‌کند و به قیمت‌های بسته شدن حساسیت بیشتری دارد.

مانند اسیلاتور استوکاستیک، SMI عمدتاً توسط معامله‌گران یا تحلیلگران برای نشان دادن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار استفاده می‌شود. این شاخص به همراه شاخص‌های حجم معامله برای نشان دادن اینکه آیا تکانه حاوی فشار فروش یا خرید قابل توجهی است استفاده می‌شود.

معامله‌گران همچنین از شاخص تکانه استوکاستیک به عنوان یک شاخص کلی روند استفاده می‌کنند، ارزش‌های بالاتر از ۴۰ را به عنوان نشان‌دهنده یک روند صعودی و ارزش‌های منفی بیشتر از -۴۰ را به عنوان نشان‌دهنده یک روند نزولی تفسیر می‌کنند.