تفاوت استوکاستیک و RSI

بسیاری از معامله‌گران فکر می‌کنند که شاخص قدرت نسبی (RSI) و اسیلاتور استوکاستیک یکی هستند. در واقع، هر دو ابزارهایی هستند که بر اساس حرکت بازار کار می‌کنند و سیگنال‌های مشابهی ارائه می‌دهند. با این حال، سیگنال‌های آنها از نظر تکرار و قابل اعتماد بودن متفاوت هستند.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

جایی که خط سریع %K به صورت (قیمت بسته شدن فعلی – پایین‌ترین پایین) / (بالاترین بالا – پایین‌ترین پایین) * 100 محاسبه می‌شود

همانند شاخص قدرت نسبی، استوکاستیک نیز شرایط اشباع خرید و فروش در بازار و انحرافات را نشان می‌دهد، سیگنال‌های خرید و فروش ارائه می‌دهد و به معامله‌گران امکان پیش‌بینی روندها را می‌دهد.

اسیلاتور استوکاستیک چگونه به نظر می‌رسد؟

از آنجایی که استوکاستیک یک نوسانگر است، زیر نمودار قیمت قرار می‌گیرد. برخلاف RSI، این شامل دو خط – %K و %D است. این دو خط بین 0 تا 100 نوسان می‌کنند، با سطوح اصلی 20 و 80.

تفاوت نشانه‌های اسیلاتور استوکاستیک و RSI

اسیلاتور استوکاستیک و RSI سیگنال‌های مشابهی ارائه می‌دهند. با این حال، نمی‌توان آن‌ها را جایگزین یکدیگر کرد چرا که تکرار و قابل اعتماد بودن هشدارهای آن‌ها متفاوت است. بیایید کاربردهای اصلی هر دو ابزار را با هم مقایسه کنیم.

*ما از تنظیمات استاندارد شاخص‌ها استفاده خواهیم کرد – دوره ۱۴ برای RSI و ۱۴، ۳، ۳ (%K، %D، صاف) برای استوکاستیک.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

شرایط اشباع خرید/اشباع فروش در یک بازار رونددار

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک دارایی را در حالت اشباع خرید نشان می‌دهد وقتی که بالای ۷۰ حرکت کند. برعکس، وقتی وارد منطقه‌ای زیر ۳۰ شود، نشان‌دهنده اشباع فروش دارایی است. نوسانگر استوکاستیک شرایط اشباع خرید را زمانی نشان می‌دهد که بالای ۸۰ باشد و شرایط اشباع فروش را زمانی نشان می‌دهد که زیر ۲۰ باشد.

در نمودار بالا، هر دو شاخص در طول یک روند صعودی (۱ و ۲) وارد منطقه اشباع خرید شدند. این می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از چرخش روند در نظر گرفته شود. با این حال، در مورد اول، هر دو شاخص ناموفق بودند زیرا جفت ارز USD/JPY ادامه به حرکت به سمت بالا داد. در مورد دوم، سیگنال‌های هر دو شاخص درست بودند زمانی که روند تغییر کرد.

این مثال نشان می‌دهد که هر دو شاخص در یک روند قوی بسیار مؤثر نیستند و باید با ابزارهای دیگر تحلیل فنی برای تأیید ضعف روند فعلی استفاده شوند.

شرایط اشباع خرید/اشباع فروش در یک بازار محدوده‌ای

بیایید ببینیم این شاخص‌ها در یک بازار محدوده‌ای چگونه کار می‌کنند.

نمودار بالا نشان می‌دهد که نوسانگر استوکاستیک نسبت به حرکات قیمت در یک بازار محدوده‌ای حساس‌تر است. وقتی قیمت در یک دامنه باریک نوسان می‌کرد، اسیلاتور یک سیگنال خرید و دو سیگنال فروش ارائه داد. اگرچه این سیگنال‌ها پیش‌بینی یک چرخش روند را نکردند، معامله‌گران می‌توانستند از آن‌ها برای باز کردن موقعیت‌های کوتاه‌مدت استفاده کنند

واگرایی

بیایید قوانین رایج واگرایی را به یاد بیاوریم.

واگرایی‌های معمولی – سیگنال قوی:

• صعودی: وقتی قیمت پایین‌ترین سطح پایین‌تری را تنظیم می‌کند، اما نوسانگر پایین‌ترین سطح بالاتری را شکل می‌دهد، بازار احتمالاً رو به بالا خواهد رفت.
  نزولی: وقتی قیمت سطوح بالاتری را تنظیم می‌کند، اما نوسانگر دنبال نمی‌کند و سطوح بالاتر پایین‌تری را تنظیم می‌کند، بازار احتمالاً رو به پایین خواهد رفت.

واگرایی‌های پنهان – سیگنال ضعیف:

• صعودی: وقتی قیمت پایین‌ترین سطوح بالاتری را شکل می‌دهد، اما نوسانگر پایین‌ترین سطوح پایین‌تری دارد، بازار احتمالاً رو به بالا حرکت خواهد کرد.
• نزولی: وقتی قیمت سطوح بالاتر پایین‌تری دارد، اما نوسانگر سطوح بالاتر بالاتری را تنظیم می‌کند، بازار احتمالاً رو به پایین حرکت خواهد کرد.

در نمودار زیر، قیمت سه واگرایی با اسیلاتور استوکاستیک و هیچ واگرایی با RSI تشکیل داد. هرچند فقط مورد سوم یک چرخش روند را پیش‌بینی کرد، معامله‌گران می‌توانستند از هشدارهای قبلی برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده کنند.

شاخص قدرت نسبی کمتر از نوسانگر استوکاستیک با نمودار قیمت واگرایی تشکیل می‌دهد. این به معنای آن است که نوسانگر استوکاستیک برای معاملات کوتاه‌مدت مؤثرتر است.

عبورها

شاخص قدرت نسبی می‌تواند با یک میانگین متحرک صاف شده استفاده شود. عبورهای آنها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا فرصت‌های خرید و فروش را شناسایی کنند.

در اسیلاتور استوکاستیک، معامله‌گران به دنبال عبور خطوط %K و %D هستند.

• وقتی RSI (نارنجی) از MA صاف شده (خاکستری) بالاتر می‌رود، قیمت ممکن است افزایش یابد. وقتی RSI پایین‌تر از MA می‌افتد، قیمت ممکن است کاهش یابد.
• وقتی %K (سیاه) از %D (نارنجی) بالاتر می‌رود، قیمت ممکن است افزایش یابد. برعکس، وقتی زیر %D می‌افتد، قیمت ممکن است کاهش یابد.

در نمودار بالا، هر دو شاخص افزایش ارزش دارایی را (۱) پیش‌بینی کردند، زمانی که RSI بالای میانگین متحرک رفت و استوکاستیک از منطقه اشباع فروش خارج شد با %K که بالای %D بود.

در نقطه ۲، %K زیر %D افتاد و یک سیگنال فروش ارائه داد. در همان زمان، شاخص قدرت نسبی هنوز بالای MA بود.

در نقطه ۳، هر دو شاخص افزایش ارزش دارایی را پیش‌بینی کردند. با این حال، پس از آن، استوکاستیک دو عبور داشت و شاخص قدرت نسبی همچنان حرکت صعودی را نشان می‌داد.

در نقطه ۴، معامله‌گران از هر دو شاخص هشدار فروش گرفتند. با این حال، سیگنال استوکاستیک دیرتر آمد.

با در نظر گرفتن نکات بالا، می‌توان گفت که استوکاستیک سیگنال‌های کوتاه‌مدت ارائه می‌دهد، در حالی که RSI جهت کلی بازار را هنگام استفاده از عبورها منعکس می‌کند.

تفاوت بین اسیلاتور استوکاستیک و RSI: خلاصه

RSI:

• ظاهر: یک خط تکی که بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند، با سطوح کلیدی ۳۰ و ۷۰.
• تنظیمات: دوره‌ای از ۱۴.
• مفهوم: سرعت و شدت نوسانات قیمتی اخیر را اندازه‌گیری می‌کند.
• شرایط اشباع خرید/فروش در یک بازار رونددار: در یک روند قوی مؤثر نیست.
• شرایط اشباع خرید/فروش در بازار محدوده‌ای: سیگنال‌هایی ارائه نمی‌دهد.
• واگرایی: در یک روند قوی، سیگنال‌های نادری ارائه می‌دهد.
• عبورها: جهت کلی بازار را منعکس می‌کند.
• زمان استفاده: برای سیگنال‌های چرخش روند می‌توان استفاده کرد.

استوکاستیک:

• ظاهر: دو خط که در محدوده ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند، با سطوح کلیدی ۲۰ و ۸۰.
• تنظیمات: %K – ۱۴، %D – ۱ یا ۳، صاف – ۳.
• مفهوم: قدرت قیمت را تعیین می‌کند.
• شرایط اشباع خرید/فروش در یک بازار رونددار: در یک روند قوی مؤثر نیست.
• شرایط اشباع خرید/فروش در بازار محدوده‌ای: سیگنال‌های کوتاه‌مدت ارائه می‌دهد.
• واگرایی: در یک روند قوی، سیگنال‌های کوتاه‌مدت ارائه می‌دهد.
• عبورها: سیگنال‌های کوتاه‌مدت ارائه می‌دهد.
• زمان استفاده: در روندهای قوی برای معاملات کوتاه‌مدت می‌توان استفاده کرد.

نتیجه‌گیری نهایی

شاخص قدرت نسبی و اسیلاتور استوکاستیک بسیار مشابه هستند. با این حال، استوکاستیک نسبت به نوسانات قیمت حساس‌تر است و معمولاً برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، در حالی که RSI برای معاملات بلندمدت مؤثرتر است. با وجود سیگنال‌ها، معامله‌گران در نظر دارند که هیچ یک از شاخص‌ها نمی‌تواند بدون استفاده از ابزارهای دیگر تحلیل فنی برای تأیید استفاده شود. شما می‌توانید شاخص‌های مختلف را روی پلتفرم TickTrader به صورت رایگان آزمایش کنید.

این مقاله نظر شرکت‌های فعال تحت برند FXOpen را نشان می‌دهد و نباید به عنوان پیشنهاد، ترغیب یا توصیه‌ای در مورد محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های فعال تحت برند FXOpen تلقی شود و نیز به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته نشود.