اسیلاتور آرون چیست؟
اسیلاتور آرون Aroon Oscillator
اسیلاتور آرون قدرت یک روند را اندازه‌گیری می‌کند و با کسر آرون پایین از آرون بالا ساخته می‌شود. توسط توشار چانده در سال ۱۹۹۵ توسعه یافته، آرون یک سیستم شاخص است که می‌تواند برای تعیین اینکه آیا قیمت دارای روند است و اگر هست، قدرت روند چقدر است، استفاده شود.
به طور خلاصه:
- اسیلاتور آرون از آرون بالا و آرون پایین برای ایجاد نوسانگر استفاده می‌کند.
- آرون بالا و آرون پایین تعداد دوره‌ها از آخرین بالاترین و پایین‌ترین ۲۵ دوره را اندازه‌گیری می‌کنند.
- اسیلاتور آرون از خط صفر عبور می‌کند وقتی آرون بالا از آرون پایین بالاتر می‌رود. نوسانگر زیر خط صفر سقوط می‌کند وقتی آرون پایین از آرون بالا پایین‌تر می‌رود.
جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.
جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.
درک نوسانگر آرون
خوانش‌های اسیلاتور آرون بالای صفر نشان‌دهنده وجود یک روند صعودی است، در حالی که خوانش‌های زیر صفر نشان‌دهنده وجود یک روند نزولی است. معامله‌گران برای تشخیص تغییرات احتمالی روند به عبور از خط صفر توجه می‌کنند. آن‌ها همچنین برای حرکت‌های بزرگ، بالای ۵۰ یا زیر -۵۰ به عنوان نشانه‌ای از حرکت‌های قوی قیمت نظارت می‌کنند.
اسیلاتور آرون توسط توشار چانده در سال ۱۹۹۵ به عنوان بخشی از سیستم شاخص آرون توسعه یافت. نیت چانده از این سیستم برجسته کردن تغییرات روند کوتاه‌مدت بود. نام آرون از زبان سانسکریت گرفته شده و تقریباً به معنای “نور اول دم” است.
سیستم شاخص آرون شامل آرون بالا، آرون پایین، و نوسانگر آرون است. خطوط آرون بالا و آرون پایین باید ابتدا محاسبه شوند قبل از اینکه نوسانگر آرون رسم شود. این شاخص معمولاً از یک بازه زمانی ۲۵ دوره استفاده می‌کند، با این حال، بازه زمانی سلیقه‌ای است. استفاده از دوره‌های بیشتر باعث کمتر شدن امواج و نمایان شدن شاخص صاف‌تر می‌شود.
استفاده از دوره‌های کمتر امواج بیشتری تولید کرده و بازگشت سریع‌تری در شاخص ایجاد می‌کند. نوسانگر بین -۱۰۰ و ۱۰۰ حرکت می‌کند. یک مقدار بالای نوسانگر نشان‌دهنده یک روند صعودی و یک مقدار پایین نوسانگر نشان‌دهنده یک روند نزولی است.
“آرون” به معنای “نور اول دم” به زبان سانسکریت است و چانده این نام را برای این شاخص انتخاب کرده چون هدف آن آشکار ساختن آغاز یک روند جدید است.
اسیلاتور آرون بین -۱۰۰ و +۱۰۰ با صفر به عنوان خط مرکزی نوسان می‌کند. اگر به سمت حد بالایی خود در حرکت باشد نشان‌دهنده یک روند صعودی است و هنگامی که به سمت حد پایینی خود در حرکت است نشان‌دهنده یک روند نزولی است. هر چه مقدار نوسانگر آرون به هر یک از این افراط‌ها نزدیک‌تر باشد، روند قوی‌تر است.
اسیلاتور آرون یک خط تکی است که به عنوان تفاوت بین آرون(بالا) و آرون(پایین) تعریف می‌شود. هر سه از یک پارامتر تکی استفاده می‌کنند که تعداد دوره‌های زمانی مورد استفاده در محاسبه است.
از آنجایی که هم آرون(بالا) و هم آرون(پایین) بین ۰ تا +۱۰۰ نوسان می‌کنند، نوسانگر آرون از -۱۰۰ تا +۱۰۰ متغیر است با صفر به عنوان خط عبور.
آرون(بالا) برای یک دوره زمانی معین با تعیین اینکه چه مقدار زمان (بر اساس درصد) از آغاز دوره زمانی تا زمانی که بالاترین قیمت بسته شدن در آن دوره زمانی رخ داده، سپری شده است، محاسبه می‌شود.
وقتی قیمت در دوره زمانی جدیدترین بالاترین‌ها را تنظیم می‌کند، آرون(بالا) ۱۰۰ خواهد بود. اگر قیمت در طول دوره زمانی هر روز پایین‌تر رفته باشد، آرون(بالا) صفر خواهد بود.
آرون(پایین) به طور دقیقاً مخالف محاسبه می‌شود، به دنبال پایین‌ترین‌های جدید به جای بالاترین‌های جدید است.
فرمول و محاسبه اسیلاتور آرون
اسیلاتور آرون آرون به این شکل است:
محاسبه
- آرون بالا را با یافتن تعداد دوره‌ها از آخرین بالاترین ۲۵ دوره محاسبه کنید. این مقدار را از ۲۵ کم کنید، سپس نتیجه را بر ۲۵ تقسیم کنید. آن را در ۱۰۰ ضرب کنید.
- آرون پایین را با یافتن تعداد دوره‌ها از آخرین پایین‌ترین ۲۵ دوره محاسبه کنید. این مقدار را از ۲۵ کم کنید، سپس نتیجه را بر ۲۵ تقسیم کنید. آن را در ۱۰۰ ضرب کنید.
- آرون پایین را از آرون بالا کم کنید تا مقدار نوسانگر آرون به دست آید.
- این مراحل را با پایان هر دوره زمانی تکرار کنید.
اسیلاتور آرون از شاخص نرخ تغییر (ROC) متفاوت است، زیرا اولی ردیابی می‌کند که آیا یک بالاترین یا پایین‌ترین ۲۵ دوره اخیراً رخ داده است در حالی که دومی با نگاه کردن به بالاترین‌ها و پایین‌ترین‌ها و اینکه چقدر قیمت فعلی نسبت به قیمتی در گذشته حرکت کرده است، تکانه را ردیابی می‌کند.
جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.
جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.
سیگنال‌های معاملاتی اسیلاتور آرون
اسیلاتور آرون می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی ایجاد کند یا بینشی در مورد جهت روند فعلی یک دارایی فراهم کند.
- وقتی نوسانگر بالای خط صفر حرکت می‌کند، آرون بالا از آرون پایین عبور کرده و قیمت اخیراً بالاترینی را نسبت به پایین‌ترین ایجاد کرده است، نشانه‌ای که یک روند صعودی در حال شروع است.
- وقتی نوسانگر زیر صفر حرکت می‌کند، آرون پایین از آرون بالا عبور کرده است. اخیراً یک پایین‌ترین رخ داده است که ممکن است نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی باشد.
محدودیت‌های استفاده از اسیلاتور آرون
اسیلاتور آرون معامله‌گر را در یک معامله نگه می‌دارد زمانی که یک روند بلندمدت ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، قیمت معمولاً به دست آوردن بالاترین‌های جدید را ادامه می‌دهد که نوسانگر را بالای صفر نگه می‌دارد.
در شرایط بازار ناپایدار، شاخص سیگنال‌های معاملاتی ضعیفی ارائه می‌دهد، زیرا قیمت و نوسانگر به طور پی در پی به عقب و جلو حرکت می‌کنند.
شاخص ممکن است سیگنال‌های معاملاتی را بیش از حد دیر ارائه دهد تا مفید باشد. قیمت ممکن است قبل از توسعه یک سیگنال معاملاتی، مسیر قابل توجهی را طی کرده باشد. قیمت ممکن است برای یک بازگشت وقتی سیگنال معاملاتی ظاهر می‌شود، آماده باشد.
تعداد دوره‌ها نیز دلخواه است و هیچ اعتباری وجود ندارد که یک بالاترین یا پایین‌ترین جدید در ۲۵ دوره اخیر، تضمینی برای یک روند صعودی یا نزولی جدید و پایدار باشد.
استفاده از اسیلاتور آرون بهتر است همراه با تحلیل عملکرد قیمت، اصول تجزیه و تحلیل بلندمدت معاملاتی، و دیگر شاخص‌های فنی باشد
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.