اسیلاتور مومنتوم چانده Chande Momentum Oscillator

اسیلاتور مومنتوم چانده یک نشانگر فنی برای اندازه‌گیری تحرک است که توسط توشار چانده در کتابش در سال ۱۹۹۴ به نام “معامله‌گر فنی جدید” معرفی شد. این فرمول تفاوت بین مجموع سودهای اخیر و مجموع زیان‌های اخیر را محاسبه می‌کند و سپس نتیجه را بر مجموع تمام حرکات قیمت در همان دوره تقسیم می‌کند.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

به طور خلاصه:

Chande Momentum Oscillator یک نشانگر فنی است که از تحرک برای شناسایی قدرت یا ضعف نسبی در یک بازار استفاده می‌کند.
بازه زمانی انتخاب شده، تأثیر زیادی بر سیگنال‌های تولید شده توسط نشانگر دارد.
شناسایی الگوها اغلب سیگنال‌های قابل اعتمادتری نسبت به سطوح مطلق اسیلاتور تولید می‌کند.
نشانگرهای خرید بیش از حد-فروش بیش از حد در بازارهای با روند قوی کمتر مؤثر هستند.

فرمول

اسیلاتور مومنتوم چانده = (مجموع بسته شدن‌های بالاتر در N دوره – مجموع بسته شدن‌های پایین‌تر در N دوره) / (مجموع بسته شدن‌های بالاتر در N دوره + مجموع بسته شدن‌های پایین‌تر در N دوره) × ۱۰۰

چگونگی محاسبه

مجموع بسته شدن‌های بالاتر در N دوره را محاسبه کنید.
مجموع بسته شدن‌های پایین‌تر در N دوره را محاسبه کنید.
مجموع بسته شدن‌های پایین‌تر در N دوره را از مجموع بسته شدن‌های بالاتر در N دوره کم کنید.
مجموع بسته شدن‌های پایین‌تر در N دوره را به مجموع بسته شدن‌های بالاتر در N دوره اضافه کنید.
نتیجه مرحله ۴ را بر ۳ تقسیم کنید و در ۱۰۰ ضرب کنید.
نتیجه را رسم کنید.

درک اسیلاتور مومنتوم چانده

اسیلاتور چانده شبیه به سایر نشانگرهای تحرک مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و اسیلاتور استوکاستیک وایلدر است. این نشانگر تحرک را در روزهای صعودی و نزولی اندازه‌گیری می‌کند و نتایج را هموار نمی‌کند، که منجر به نفوذهای بیش از حد خرید و فروش بیش از حد می‌شود. نشانگر بین +۱۰۰ و -۱۰۰ نوسان می‌کند.

تفسیر اسیلاتور مومنتوم چانده

یک امنیت زمانی به عنوان بیش از حد خرید در نظر گرفته می‌شود که اسیلاتور مومنتوم چانده بالای +۵۰ باشد و زمانی بیش از حد فروخته شده در نظر گرفته می‌شود که زیر -۵۰ باشد. بسیاری از معامله‌گران فنی یک میانگین متحرک ۱۰ دوره‌ای به این اسیلاتور اضافه می‌کنند تا به عنوان یک خط سیگنال عمل کند. اسیلاتور یک سیگنال صعودی تولید می‌کند زمانی که از بالای میانگین متحرک عبور کند و یک سیگنال نزولی تولید می‌کند زمانی که از زیر میانگین متحرک بیفتد.

اسیلاتور می‌تواند به عنوان یک سیگنال تأییدی استفاده شود زمانی که از بالای یا پایین خط ۰ عبور کند. به عنوان مثال، اگر میانگین متحرک ۵۰ روزه از بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه عبور کند (صلیب طلایی)، یک سیگنال خرید تأیید می‌شود زمانی که اسیلاتور مومنتوم چانده از بالای ۰ عبور کند، پیش‌بینی می‌کند که قیمت‌ها در حال افزایش هستند.

قدرت روند نیز می‌تواند با استفاده از اسیلاتور مومنتوم چانده اندازه‌گیری شود. در این روش‌شناسی، ارزش اسیلاتور قدرت یا ضعف روند انتظاری را نشان می‌دهد.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

نمونه‌ای از چگونگی استفاده از اسیلاتور مومنتوم چانده

معامله‌گران می‌توانند از اسیلاتور مومنتوم چانده برای شناسایی انحراف صعودی و نزولی بین نشانگر و امنیت زیرین استفاده کنند. یک انحراف نزولی زمانی رخ می‌دهد که امنیت زیرین در حال روند صعودی است و اسیلاتور مومنتوم چانده در حال حرکت نزولی است. یک انحراف صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال کاهش است اما اسیلاتور در حال افزایش است.

در مثال بالا، اپل در اواخر آگوست به یک بالای جدید رسید و در اواخر سپتامبر نیز یک بالای جدید دیگر ساخت. در عوض، اسیلاتور در اواخر سپتامبر یک بالای پایین‌تر ساخت، که یک انحراف نزولی را تأیید کرد. یک معامله‌گر که تصمیم به فروش کوتاه می‌گیرد می‌تواند یک دستور توقف ضرر بالاتر از بالای دوره سپتامبر قرار دهد و سود خود را زمانی بگیرد که اسیلاتور از زیر -۵۰ عبور کند.

اسیلاتور مومنتوم چانده در مقابل اسیلاتور استوکاستیک

Chande Momentum Oscillator قدرت نسبی را از طریق الگوهایی که شبیه به RSI وایلدر هستند به صورت بصری محاسبه می‌کند، که در آن قرارگیری نسبی بین بالاها و پایین‌ها، چشم‌انداز بلندمدت صعودی یا نزولی را تعیین می‌کند.

محاسبات استوکاستیک امواجی بیشتر ریتمیک تولید می‌کنند، که بین حداکثرهای خرید بیش از حد و فروش بیش از حد نوسان می‌کنند. این نشانگر همیشه از یک خط “سیگنال” دوم استفاده می‌کند، که در آن عبورهای بالاتر و پایین‌تر فرصت‌های خرید و فروش را تعیین می‌کند.

برای مشاهده مقالات کلیک کنید.

پیج اینستاگرام معین صادقیان کارشناس اقتصاد و مدرس بازار سرمایه