انتخاب بهترین تنظیمات

تنظیمات مؤثرترین متغیرها را برای سبک معاملاتی خود با تصمیم‌گیری در مورد میزان نویزی که حاضرید در داده‌ها بپذیرید، انتخاب کنید. درک کنید که هر چه انتخاب کنید، تجربه بیشتری که با شاخص داشته باشید، تشخیص سیگنال‌های قابل اعتماد شما را بهبود می‌بخشد. بازیگران بازار کوتاه‌مدت تمایل دارند تنظیمات پایین را برای تمام متغیرها انتخاب کنند زیرا این کار به آنها سیگنال‌های زودهنگام‌تری در محیط رقابتی بازار درون‌روزی می‌دهد. زمان‌بند‌های بازار بلندمدت تمایل دارند تنظیمات بالا را برای تمام متغیرها انتخاب کنند زیرا خروجی بسیار صاف شده فقط به تغییرات عمده در حرکت قیمت واکنش نشان می‌دهد.

SPDR S&P 500 Trust (SPY) اثرات مختلف اسیلاتور استوکاستیک ها را بسته به متغیرها نشان می‌دهد. چرخش‌های چرخه زمانی اتفاق می‌افتند که خط سریع از خط کند پس از رسیدن به سطح بیش خرید یا بیش فروش عبور کند. تنظیم پاسخ‌دهنده 5-3-3 سیکل‌های خرید و فروش را به طور مکرر تغییر می‌دهد، اغلب بدون اینکه خطوط به سطوح بیش خرید یا بیش فروش برسند. تنظیم میانه 21-7-7 به دوره زمانی طولانی‌تری نگاه می‌کند اما صاف‌کنندگی را در سطوح نسبتا پایین نگه می‌دارد. با این حال، این تنظیم نوسانات وسیع‌تری را ایجاد می‌کند که سیگنال‌های کمتری برای خرید و فروش تولید می‌کند. تنظیم بلندمدت 21-14-14 یک قدم بزرگ به عقب برمی‌دارد، نشان‌دهنده چرخش‌های چرخه به ندرت و فقط نزدیک نقاط عطف کلیدی بازار است.

متغیرهای کوتاه‌مدت سیگنال‌های زودهنگام‌تری با سطوح نویز بالاتر ایجاد می‌کنند، در حالی که متغیرهای بلندمدت سیگنال‌های دیرهنگام‌تری با سطوح نویز پایین‌تر ایجاد می‌کنند، به جز در نقاط عطف عمده بازار که چارچوب‌های زمانی معمولا هم‌راستا می‌شوند و سیگنال‌هایی با زمان‌بندی یکسان را در ورودی‌های عمده ایجاد می‌کنند. می‌توانید این اتفاق را در کف اکتبر ببینید، جایی که مستطیل آبی روی کراس‌اورهای صعودی در هر سه نسخه شاخص تأکید دارد. این کراس‌اورهای چرخه بزرگ به ما می‌گویند که تنظیمات در نقاط عطف عمده کمتر مهم هستند تا مهارت ما در فیلتر کردن سطوح نویز و واکنش به چرخه‌های جدید. از نقطه نظر لجستیکی، این اغلب به معنای بستن موقعیت‌های دنبال‌کننده روند و اجرای استراتژی‌هایی است که به خرید در افت‌ها یا فروش در رالی‌ها می‌پردازند.

تحلیل الگو و اسیلاتور استوکاستیک ها

اسیلاتور استوکاستیک لازم نیست به سطوح افراطی برسند تا سیگنال‌های قابل اعتمادی برای استراتژی معاملاتی ایجاد کنند، وقتی الگوی قیمت موانع طبیعی را نشان می‌دهد. در حالی که چرخش‌های عمیق‌ترین انتظار می‌رود در سطوح بیش خرید یا بیش فروش رخ دهد، عبورها در وسط پنل می‌توانند قابل اعتماد باشند تا زمانی که سطوح حمایت یا مقاومت قابل توجهی هم‌راستا شوند. میانگین‌های متحرک، شکاف‌ها، خطوط روند یا بازگشت‌های فیبوناچی اغلب وارد عمل می‌شوند، کوتاه کردن طول دوره چرخه و قدرت را به طرف دیگر واگرا می‌کنند. این اهمیت خواندن الگوی قیمت را همزمان با تفسیر شاخص برجسته می‌کند.

گروه هواپیمایی آمریکن (AAL) پس از یک کاهش پرنوسان بالای میانگین متحرک 50 روزه صعود کرد و در حمایت جدید مستقر شد (1)، باعث شد شاخص قبل از رسیدن به سطح بیش فروش به سمت بالا تغییر کند. آن سپس از یک خط روند 2 ماهه خارج شد و عقب‌نشینی کرد (2)، که یک کراس‌اور صعودی در میانه پنل را فعال کرد. رالی بعدی در 44 معکوس شد، باعث یک عقب‌نشینی شد که در میانگین متحرک 50 روزه حمایت یافت (3)، که یک چرخش صعودی سومی بالای خط بیش فروش را فعال کرد.

نتیجه

بسیاری از معامله‌گران از بهره‌بردن از قدرت اسیلاتور استوکاستیک ها ناکام می‌مانند زیرا در مورد به دست آوردن تنظیمات درست برای استراتژی‌های بازاری خود سردرگم هستند. این نکات مفید ترس آن‌ها را برطرف می‌کند و کمک می‌کند تا پتانسیل بیشتری را آزاد کنند.